第八章 模型中的特殊解释变量精要.ppt

问题的一般性描述 第八章 模型中的特殊解释变量 本章主要讨论: ●随机解释变量（一般性了解） ●滞后变量（一般性了解） ●虚拟变量（重点） ●时间变量 二、工具变量法 所谓工具变量法，就是在进行参数估计的过程中选择适当的工具变量，代替回归模型中同随机扰动项存在相关性的解释变量。工具变量的选择应满足如下条件： （1）与所代替的解释变量高度相关； （2）与随机扰动项不相关； （3）与其它解释变量不相关，以免出现多重共线性。 第二节 滞后变量 本节基本内容: ●经济活动中的滞后现象 ●滞后效应产生的原因 ●滞后变量模型 一、经济活动中的滞后现象 解释变量与被解释变量的因果联系不可能在短时间内完成，在这一过程中通常都存在时间滞后，也就是说解释变量需要通过一段时间才能完全作用于被解释变量。 此外，由于经济活动的惯性，一个经济指标以前的变化态势往往会延续到本期，从而形成被解释变量的当期变化同自身过去取值水平相关的情形。 这种被解释变量受自身或其它经济变量过去值影响的现象称为滞后效应。 二、滞后效应产生的原因 心理预期因素 技术因素 制度因素 三、滞后变量模型 滞后变量：是指过去时期的、对当前被解释变量 产生影响的变量。滞后变量分为滞后解释变量与 滞