- 1、本文档共17页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
沪深300ETF产品方案介绍--交易所
目录 沪深300ETF方案 要点1—申购赎回机制 要点2—申购赎回对价 要点3—深市股票组合补券原则 要点4—结算方式 要点4—结算方式 要点4—结算方式(举例:申购) 要点5—权益分配 要点6—净申购额度管理 要点6—净申购额度管理 沪深300ETF方案—对比单市场ETF主要变化 代办券商关心问题—注意事项 代办券商关心问题—资格申请 代办券商关心问题—提供的材料清单 * * 沪深300ETF 产品方案介绍 基金业务部 2012年2月28日 一、方案要点 二、代办券商关心问题 方案要点: 申购赎回机制:与目前单市场ETF基本相同,保持T+0。 唯一差异:T日申购未卖出的份额,T+1日不得卖出和赎回,T+1日交收成功后,T+2日方可卖出和赎回 申购赎回对价:沪市组合证券 + 深市现金替代 深市股票补券原则:时间优先、实时申报 申购赎回结算:净额结算+逐笔全额结算 权益分配: T日申购并卖出的份额T日确认登记、T日申购未卖出的份额T+1日资金交收成功后确认登记。上述两类基金份额均可享受权益分配(权益登记日为T日) 净申购额度管理: 为降低结算风险,将对每家代办券商进行净申购额度管理 当日申购的基金份额,同日可以卖出,但不得赎回 当日申购且同日未卖出的基金份额,清算交收完成后方可卖出和赎回 即:T日申购未卖出的份额,T+1日不得卖出和赎回,T+1日交收成功后,T+2日方可卖出和赎回 当日买入的基金份额,同日可以赎回,但不得卖出 当日赎回的沪市证券,同日可以卖出,但不得用于申购基金份额 当日买入的沪市证券,同日可以用于申购基金份额,但不得卖出 申赎对价:沪市组合证券 + 深市现金替代 其中,沪市组合证券部分同单市场,即申购时可为沪市组合证券+部分现金替代(须满足申赎清单中现金替代比例要求),赎回时为沪市组合证券。 现金替代部分补券原则 涉及的沪市股票组合现金替代:(仅申购情形) 与单市场ETF相同,自申购赎回下一日起,基金公司在2日内补券 涉及的深市股票组合现金替代:(申购和赎回) 自申购赎回当日(T日)起,基金公司按照“时间优先、实时申报”原则,代投资者买入/卖出相应的申购/赎回的深市股票组合 多退少补原则 无论沪市股票还是深市股票的现金替代退补款的结算原则,与单市场ETF相同: 即:以基金公司的实际成交价计算退补款金额,没有成交价格的,以补券周期最后一日(T+2日)的收盘价计算。 “时间优先、实时申报” “时间优先”的原则为:申购赎回方向相同的,先确认成交者优先于后确认成 交者。先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。 “实时申报”的原则为:基金管理人在深交所连续竞价期间,根据收到的上交 所申购赎回确认记录,在技术系统允许的情况下实时 向深交所申报被替代证券的交易指令。 净额结算:(业务流程同单市场ETF) 1、300ETF交易的份额和资金; 2、申购和赎回业务涉及的沪市组合证券及其现金替代; 3、申购当日卖出的份额及其相应深市组合证券的现金替代 。 最终交收时点均为T+1日16:00(T日为交易日/申购赎回日)。 逐笔全额结算:(新增) 300ETF申购当日未卖出的份额及其相应深市组合证券的现金替代; 最终交收时点为T+1日11:00(以中国结算公告时间为准)。(T日为申购赎回日) 逐笔全额结算交收时点,结算参与人应付资金不足的,相应的申购交收失败,不办理部分交收。 代收代付结算 :(业务流程同单市场ETF) 1、300ETF赎回业务中涉及的深市组合证券的现金替代; 2、现金差额; 3、现金替代的退补款,包括沪市股票和深市股票。 关于结算账户: 1、结算参与人现有结算备付金账户适用于300ETF纳入净额交收的资金结算; 2、现有的开放式基金资金交收账户适用于代收代付结算的资金结算。 3、逐笔全额结算,需开立专用资金交收账户。
您可能关注的文档
- 江苏13年版新版建筑施工合同.doc
- 江苏省天然气有限公司网络及KVM设备采购和安装招标文件.doc
- 汕头市园林管理处鮀岛苗圃场洒水车.doc
- 求职过程指导之就业权益保护.ppt
- 江苏省建设工程招标代理合同示范文本.doc
- 江苏省毕业生就业签约情况日报平台简介.doc
- 江苏自考工程监理2011年4月复习要点.doc
- 江西省农村信用社岗位资质考试—信贷管理.doc
- 江苏省电力公司物资管理情况介绍.ppt
- 汽车买卖合同示范文本GF-2015-0121.doc
- 四川省德阳市罗江中学2025届高三考前热身化学试卷含解析.doc
- 山东省枣庄现代实验学校2025届高三下学期第五次调研考试化学试题含解析.doc
- 吉林省长春市十一高中等九校教育联盟2025届高三一诊考试生物试卷含解析.doc
- 2025届江苏省盐城市伍佑中学高考仿真模拟化学试卷含解析.doc
- 2025届广西贺州中学高考冲刺押题(最后一卷)生物试卷含解析.doc
- 安徽省池州市贵池区2025届高三第一次模拟考试生物试卷含解析.doc
- 宁夏银川一中2025届高三(最后冲刺)化学试卷含解析.doc
- 广东省广州市增城区四校联考2025届高考压轴卷化学试卷含解析.doc
- 2025届邯郸市第一中学高考生物必刷试卷含解析.doc
- 2025届安徽省安庆市石化第一中学高考仿真卷化学试卷含解析.doc
文档评论(0)