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ARMA(4,2)模型：.DOCVIP

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  • 2017-05-14 发布于境外
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ARMA(4,2)模型：.DOC

    模型其中随机产生个观测值计算自协方差函数估计的矩估计计算序列的自协方差函数估计取利用逆相关函数方法计算出系数的估计量建立模型得到样本系数计算或样本逆相关函数计算出系数的估计量以上述所得为初值采用搜索的方法计算该模型的参数计算最大似然估计计算这时利用公式计算和逐步预测的均方误差逐步预测和逐步预测的误差计算

    ARMA(4,2)模型： 其中 1. 随机产生300个观测值 y=zeros(1,500); epsilon=randn(1,500); for i=5:500 y(i)=-0.9*y(i-1)-1.4*y(i-2)-0.7*y(i-3)-0.6*y(i-4)+epsilon(i)+0.5*epsilon(i-1)-0.4*epsilon(i-2); end t=1:300; x(t)=y(t+200); 2．计算自协方差函数估计 meanx=mean(x); stdx=std(x); gamma(1)=var(x); s=0; for k=1:40 for i=1:300-k s=s+(x(

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