第三篇 参数估计.pdf

数 理 统计 上海财经大学 统计与管理学院 Contents 第三章 参数估计 §3.1 点估计 §3.2 估计量的评价标准 §3.3 区间估计 §3.4 正态总体均值与方差的区间估计 §3.1 点估计 一般常用表示参数，参数所有可能取值组成的 集合称为参数空间，常用表示。参数估计问题 就是根据样本对总体的未知参数作出估计。 参数估计的形式有两种：点估计与区间估计。 §3.1 点估计 例3.1 在某炸药制造厂，一天中发生着火现象的次 数 是一个随机变量。假设它服从以 0为参数 的泊松分布，参数未知。现有以下一个样本值， 试估计参数 。 着火次数 0 1 2 3 4 5 6 ≥ 发生次着火的天数 75 90 54 22 6 2 1 0 = 250 解：由于泊松分布有： = () ，自然联想到使用 样本均值估计总体均值，根据该样本值计算得到： 6 0 × 75 + 1 × 90 + 2 × 54 + ⋯ + 6 × 1 =0 = = = 1.22 6 250 =0 §3.1 点估计 定义3.1 设 , , …, 是来自总体 的一个样本， 1 2 , , …, 是相应的一个样本值。点估计就是要 1 2 构造一个适当的统计量( , , …, ) ，用它的观 1 2 察值( , , …, )作为未知参数 的近似值。称 1 2 ( , , …, )为 的估计量，称( , , …, )为 1 2 1 2 的估计值。在不至混淆的情况下，统称估计量和 估计值为估计。这涉及到两个问题：  其一是如何给出估计，即估计的方法问题；  其二是如何对不同的估计进行评价，即估计的 好坏判断标准。 3.1.1 矩估计法  矩估计的思路：样本阶原点矩 作为总体阶原点矩 的估计量，而以样本矩的连续函数作为相应的总体矩的连 续函数的估计量。  矩估计的依据：样本阶原点矩 依概率收敛于相应的总 体阶原点矩 。样本矩的连续函数依概率收敛于相应的 总体矩的连续函数。 3.1.1 矩估计法 定义3.2 第一步，将各阶总体矩表示为总体未知参数的函数： = ( , …, ) ( = 1,2, ⋯ , ) ； 1 第二步，将函数表达式变形为： = ( , …, ) ( =