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浅谈吴军老师之“碳黑”的条件选股处理(2013-01-16 20:07:10) 第一部分 认识碳黑 吴军老师是本人近期在微博上关注到的一位有着20年沪深股市投资经验的资深投资人。他花费了近十年的时间创立一套几近苛刻的选股模型——碳黑。下面是从他博客上摘录的他本人对碳黑的描述：从型态和市场波动的角度来看，“碳黑”同时具备如下特点： （1） 包含了至少一年半以上的趋势； （2） 它处在：“一个巨大的收敛的箱体”，或，“一个巨大的上升收敛三角形”，或，“一个非常缓慢的上升通道” ； （3） 在上述的型态和趋势中，后期的成交量与前期的成交量相比，总体而言，后期成交量发生逐渐递减的趋势； （4） 在邻近爆发点的前半年以来：这个股票经常与大盘背离，有时的背离会显得非常极端； （5） 在邻近爆发点的前半年以来：这个股票开始在“长期市场平均交易成本”附近，自由穿越，轻松突破某个重要价格区间，特别是向上穿越重压力区、向下跌破重支撑区时，根本无须放量，极端地说：“买一股，可以封死涨停板；卖一股，可以封死跌停板”； （6） 在邻近爆发点的前半年以来：这个股票波动的周期和节奏开始加快； （7） 在邻近爆发点的前几周以来：这个股票的价格，已经悄悄超越了“长期市场平均交易成本”，并且，温和小量，小阴小阳，缓慢波动； （8） （这个股票所对应的公司所处的）行业里面，有许多股票的走势和形态，与它大体类似； “碳黑”模型必须同时满足上述8个条件。 自从关注吴老师后，发现非常多的朋友在微博上向吴老师请教自己选的个股是否是碳黑。当然，吴老师都会不遗余力的作答。这点令我等小散非常感动。幸庆自己在股市搏杀征途中能遇到如此真诚的一位老师，至少我本人是这么认为的！ 不过在关注的过程中，有很多朋友提出的个股形态离“碳黑”要求相差甚远。其实完全符合吴军老师的“碳黑 ”的个股数量可以用稀有来形容。在他本人的博客中我读到最经典不过也就3只2003年一季度的长安汽车 2000年三季度的天兴仪表 000年三季度的新日恒力 各位，看了以上三张吴老师着种提到或操作过的标的，相信对“碳黑”有了一个更加直观的认识。（注意：价格全部为后复权） 第二部分 碳黑的条件选股转化 在开始探讨这一部分之前，先声明一下：本人电脑水平有限，对所用WIDE软件的很多功能知之甚少，比如截屏，复制都搞不定，想想都够悲催地！所以一些表格还得自己另外制作，结果就是表格效果实在太烂，大家伙只有凑合着看吧！ 条件选股的参数设置如下： 序号 指标 参数 运算符 数值 #1 均线多空头排列看涨看跌 最新0,60,120,250看涨后复权 = true #2 近期创阶段新高 最新20,120后复权 = true #3 区间涨跌幅 截止日6月前，上月末 30% #4 区间日均换手率 截止日6月前，上月末 2%  说明：1.#1表示个股价格处于上升通道。碳黑都是形成于上升通道之中。 2.#2表示在最近20个交易日之中，价格创出了120天的新高（至少半年） 3.#3表示最近6个月的区间涨跌幅小于30% 4.#4表示最近6个月的区间日均换手率小于2% 5.参数中时间段的选取主要考量有两点，一是区间震荡或者缓慢的上升趋势至少要半年，二是近期大盘反弹的时间为20天左右。 上图的选股结果就是这四个技术条件外加一个基本面指标——扣非年净利润连续3年保持正增长得到的最终结果。从结果可以看出，70%的股票为新型城镇化主题概念个股，包括房地产，建筑建材。还有吴老师在微博上比较认可的榨菜，正泰电器，燃气。 从吴军老师对“碳黑”的描述中：1.最关键的就是价格和成交量这两个核心要素。在构筑碳黑的过程中，价格要小幅度波动，成交量要逐步萎缩；2.碳黑属于欧 奈尔杯柄的一种（要求更苛刻的一种）。个人的理解是，欧奈尔的杯柄形态一般形成于水平状态，而吴老师的碳黑是一种向右上角倾斜20-30度的杯柄。（不知 理解是否正确），杯柄理论有一个重要现象告诉我们——有效的杯柄往往在大盘反弹的初期，它就已经创出了价格的新高。 上述就是个人选择条件选股参数的出发点！ 最后，在博文行将结束之际，再一次特别感谢吴军老师。还有微博网友@道法自碳黑的探讨和诠释，以及新锐金融才俊博主中河邯武关于杯柄理论的选股方法。在此一并表示感谢！