金融风险与金融监管.ppt

第十二章 金融风险与金融监管 第一节 金融风险 第二节 金融监管 第十二章 金融风险与金融监管 [教学目的]： 通过本章学习，掌握金融风险的含义、特征、分类、成因及对经济的影响；掌握金融监管概念、金融监管的目标与原则、金融监管的内容及金融监管体制等知识。 [重点与难点]： 重点是金融风险的成因分析及对经济的影响, 金融监管目标原则、难点是理解金融风险的成因和金融风险对经济的影响。 第一节 金融风险 一、金融风险的含义与特征 (一) 金融风险的含义 　　指金融活动中，由于主客观多种因素发生不确定性的变化，从而导致行为人蒙受损失的可能性。 （二）金融风险的特征 　 １、金融风险的客观性和普遍性 　 ２、金融风险的隐蔽性和突发性 　 ３、金融风险的可扩散性 4、金融风险的相对可控制性 二、金融风险的分类 （一）按照风险涉及的范围（能否通过多样化投资加以分散），划分为 　系统性风险 　非系统性风险 第一节 金融风险 二、金融风险的分类 （一）按照风险涉及的范围（能否通过多样化投资加以分散），划分为 　 　 　 （二）按金融风险的存在形态划分 　 １、信用风险 　 ２、流动性风险 　 ３、市场风险： 货币风险；利率风险；汇率风险；证券价格风险 　 ４、营运风险： 管理风险、操作风险 　 ５、国家风险 第一节 金融风险 三、金融风险的形成原因 (一) 金融风险产生的内因 金融体系的内在脆弱性是金融风险产生的重要内因 金融企业高负债率和内部人控制 金融交易主体的有限理性和信息不对称 金融产品的高杠杆率及虚拟性 金融运行制度的内在缺陷 第一节 金融风险 (二) 金融风险产生的外因 1、经济因素 经济周期 经济政策 国际经济环境 2、非经济因素 第一节 金融风险 四、金融风险对经济的影响 （一）金融风险的正面效应 金融风险是金融市场运行和发展的内在动力 金融风险是金融市场重要的调节机制 （二）金融风险的负面效应 1．金融风险对微观经济主体的影响 带来直接的经济损失，影响投资者的收益 带来潜在的损失，增加了运营成本 第一节 金融风险 2、 金融风险对宏观经济的影响 （1）直接影响： 引发金融危机，造成经济动荡。（包括银行危机、债务危机、证券危机） （2）间接影响： 导致社会消费和投资水平的下降。 造成经济结构扭曲，社会生产力水平下降。 影响货币政策的实施效果。 影响着一个国家的国际收支。 财政由于救助而负担加重。 第一节 金融风险 第二节 金融监管 一、金融监管的定义和必要性 (一)金融监管的定义： 　狭义的金融监管：是指金融监管当局依据法律法规和社会公众利益的需要，运用政策和法律手段对各类金融机构和金融市场所有经营活动实行监督管理的总和。 　广义的金融监管：是除外部监管之外，还包括金融机构内部控制的自律性监管、同业组织的互律性监管、社会中介组织和舆论的社会性监管等。 (二)金融监管的必要性 市场经济的内在要求：社会利益论 　金融业脆弱性的要求：金融风险论 　 第二节 金融监管 第二节 金融监管 二、 金融监管理论 （一）金融监管理论的提出 １、市场失灵理论 ２、金融社会崩溃理论 （二）金融监管理论的基本内容 社会利益论 金融风险论 保护债权论 效益目标论 自律效应论 三、金融监管的目标与原则 （一）金融监管的目标 维护金融运行体系的安全和稳定。 保护存款人、投资者和其他社会公众的利益。　 促进金融体系公平、有效的竞争，提高金融运行效率。 第二节 金融监管 （二）金融监管的原则 独立性原则 依法管理原则 合理、适度竞争原则 自我约束与外部管理相结合原则 稳健运行与风险预防原则 社会经济效益原则 母国与东道国共同监管原则 第二节 金融监管 四、金融监管的内容 （一）市场准入的监管 包括资本金、管理人员、组织结构、制度、业务发展规划、经营场所等。 （二）业务运作监管 包括资本充足率、流动性、业务范围、资产风险、外汇风险、准备金管理等 （三）市场退出监管 金融机构破产倒闭（接管及清算）、变更与合并、违规的停业及整顿　 第二节 金融监管 第二节 金融监管 五、金融监管的三道防线 预防性风险管理 存款保险制度 凡符合条件的各类存款机构，必须或自愿按存款的一定比例向保险机构投保，当成员机构发生经营危机或面临破产倒闭时，保险机构向其提供财务救助或直接向存款人支付部分或全部存款，从而保护存款人利益，维护银行