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概率论5_1
第 五 章 大数定律和中心极限定理
第一节大数定律
1、随机变量序列的收敛
2 、概率不等式
3 、常见大数定律
4 、小结、思考
5.1 大数定律 1
5.1 Probability Theory
应 用 背 景
在实际应用中,常遇到如下现象或问题
1 大量测量结果的平均值稳定在一个常数;
2 事件发生的频率稳定于事件发生的概率,“频率
的稳定性”到底是什么意思?实际中有什么用?
3 为什么现实中大量随机变量近似服从正态分布?
在什么情况下可以认为随机变量近似服从正态
分布?
等等,诸如此类的问题。
5.1 大数定律 2
5.1 Probability Theory
一、随机变量序列的收敛性
一、随机变量序列的收敛性
定义5.1.1 (依概率收敛)
定义5.1.1 (依概率收敛)
设{X }是一个随机变量序列,X 是一个随机变量或
设{Xn }是一个随机变量序列,X 是一个随机变量或
n
常数,若对于任意的ε >0 ,有
常数,若对于任意的ε >0 ,有
lim P {| X n − X |≥ ε } 0
n→∞
或者 lim P {| X n − X |< ε } 1
n→∞
则称随机变量序列{X }依概率收敛于X ,记为
则称随机变量序列{X }依概率收敛于X ,记为
n
n
P
X n ⎯⎯→ X 或者 lim X n X , (P )
n → ∞
注:随机变量序列依概率收敛不同于微积分中的数
注:随机变量序列依概率收敛不同于微积分中的数
列收敛。
列收敛。
5.1 大数定律 3
5.1 Probability Theory
依概率收敛与数列收敛的不同。
依概率收敛与数列收敛的不同。
1 )数列{a }收敛于a是指:当n充分大时, ∀ ε > 0
1 )数列{a }收敛于a是指:当n充分大时, ∀ ε > 0
n
n
| a - a | < ε 是必然的。
| an- a | < ε 是必然的。
n
2 )随机变量序列{X }依概率收敛于X 是指∀ ε > 0
2 )随机变量序列{Xn }依概率收敛于X 是指∀ ε > 0
n
当n充分大时,事件{| X - X | < ε }发生的概率很大
当n充分大时,事件{| Xn- X | < ε }发生的概率很大
n
(并不是说事件{ | X - X | < ε}一定发生)。
(并不是说事件{ | Xn- X | < ε}一定发生)
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