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概率论5_1

第 五 章 大数定律和中心极限定理 第一节大数定律 1、随机变量序列的收敛 2 、概率不等式 3 、常见大数定律 4 、小结、思考 5.1 大数定律 1 5.1 Probability Theory 应 用 背 景 在实际应用中,常遇到如下现象或问题 1 大量测量结果的平均值稳定在一个常数; 2 事件发生的频率稳定于事件发生的概率,“频率 的稳定性”到底是什么意思?实际中有什么用? 3 为什么现实中大量随机变量近似服从正态分布? 在什么情况下可以认为随机变量近似服从正态 分布? 等等,诸如此类的问题。 5.1 大数定律 2 5.1 Probability Theory 一、随机变量序列的收敛性 一、随机变量序列的收敛性 定义5.1.1 (依概率收敛) 定义5.1.1 (依概率收敛) 设{X }是一个随机变量序列,X 是一个随机变量或 设{Xn }是一个随机变量序列,X 是一个随机变量或 n 常数,若对于任意的ε >0 ,有 常数,若对于任意的ε >0 ,有 lim P {| X n − X |≥ ε } 0 n→∞ 或者 lim P {| X n − X |< ε } 1 n→∞ 则称随机变量序列{X }依概率收敛于X ,记为 则称随机变量序列{X }依概率收敛于X ,记为 n n P X n ⎯⎯→ X 或者 lim X n X , (P ) n → ∞ 注:随机变量序列依概率收敛不同于微积分中的数 注:随机变量序列依概率收敛不同于微积分中的数 列收敛。 列收敛。 5.1 大数定律 3 5.1 Probability Theory 依概率收敛与数列收敛的不同。 依概率收敛与数列收敛的不同。 1 )数列{a }收敛于a是指:当n充分大时, ∀ ε > 0 1 )数列{a }收敛于a是指:当n充分大时, ∀ ε > 0 n n | a - a | < ε 是必然的。 | an- a | < ε 是必然的。 n 2 )随机变量序列{X }依概率收敛于X 是指∀ ε > 0 2 )随机变量序列{Xn }依概率收敛于X 是指∀ ε > 0 n 当n充分大时,事件{| X - X | < ε }发生的概率很大 当n充分大时,事件{| Xn- X | < ε }发生的概率很大 n (并不是说事件{ | X - X | < ε}一定发生)。 (并不是说事件{ | Xn- X | < ε}一定发生)

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