数理统计课件 4.4似然比检验.pdf

§4.4 似然比检验 通过前几节的讨论知道，假设检验的关键问题是如 何选择统计量，进而决定拒绝域，特别是求统计量的分 布是问题的关键之所在，Neyman-Pearson 在 1982 年提 出了利用似然比检验统计量的一般方法，基本思想与参 数估计理论的极大似然方法类似，至今仍是寻求检验统 计量的主要方法。 一、似然比检验的基本步骤 假设总体 X ~ F (x;θ),θ ∈Θ,(X 1 ,..., X n )T 是来自总体 X 的一个样本，下面给出似然比检验的一般步骤： （1）明确零假设和备选假设 H :θ ∈Θ ↔θ∈Θ 0 0 1 其中Θ ∪Θ =ΘΘ, ∩Θ =∅ 0 1 0 1 （2 ）构造似然比 F (x,θ) f (x ,θ) X 假设 的密度函数为 （若 为离散型随机 变量， f (x ,θ) 表示分布列），则样本(X 1 ,..., X n )T 的似然函 数为 n L(x ,..., x ;θ) ∏f (x ;θ) 1 n i i 1 从概率直观上讲，若H 0 为真应有 L (x ,..., x ) sup L(x ,..., x ;θ) 0 1 n 1 n θ∈Θ0 令 L (x ,..., x ) sup L(x ,..., x ;θ) 1 1 n 1 n θ∈Θ 构造似然比 L (x ,..., x ) λ(x ,..., x ) 1 1 n 1 n L (x ,..., x ) 0 1 n 显然λ(x ,..., x ) ≥1 ，直观上讲，若H 为真，λ(x ,..., x ) 应 1 n 0 1 n 接近 1，反之，λ(x ,..., x ) 的值若足够大就应该否定假设 1 n H 0 ，这就是似然比检验的基本思想。 （3 ）对于给定的检验的显著水平α ，选择一常数λ ， α 使对于一切θ ∈Θ ，满足条件 0 P {(x ,..., x ) :λ(x ,..., x )