重庆大学数理统计课程大作业上证指数与多因素的多元线性回归分析.docVIP

上证指数与多因素的多元线性回归分析 摘要 中国的股票市场自1990年成立以来发展迅速，对我国经济的各个方面都产生了深远的影响，从1990年的100点到2007年的6124.17点，增长了60倍，平均年增长3.5倍，以及从2008年到2014年的3234.7点降低了1倍，可见虚拟经济增长和降低速度之快已经超出了人们的想象，为了研究指数增长与股票的一些基本因素的关系，建立了多元线性回归模型，来分析影响上证指数的因素的影响程度大小。 一、问题描述 为探究影响上证指数的主要因素,文章选取十个最具代表性经济指标股票指数可以反映经济发展的状况。 二、数据描述 从国家统计局官网上摘录下来的基本数据[2]，见表1 表1 指标 y x1 x2 x3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 x10 14年 3235 372547 2613 36795 315624 73383 742385 21121 907166 250586 2919882 13年 2116 239077 2489 33822 199580 48373 468729 20230 661023 206177 2674740 12年 2269 230358 2494 31834 181658 32861 314667 16154 393551 145053 1711269 11年 2199 214758 2342 29745 164921 33957 421645 17100 209510 105414 1375162 10年 2808 265423 2063 26984 193110 42152 545634 19778 70374 312890 2959480 09年 3277 243939 1718 20606 151259 51107 535987 17927 35929 215752 1305143 08年 1821 121366 1625 18900 45214 24131 267113 8558 24269 136396 719173 07年 5262 327141 1550 17000 93064 36404 460556 23139 18345 72846 409741 06年 2676 89404 1434 12684 25004 16145 90469 8883 15487 44951 210063 05年 1161 32430 1381 7630 10631 6624 31665 7042 23621 32287 134463 04年 1267 37056 1377 7149 11689 5828 42334 6924 44087 30570 146935 03年 1497 42458 1287 6428 13179 4163 32115 6280 53000 27992 108397 02年 1358 38329 1224 5875 12485 3016 27990 5934 24420 13943 39490 01年 1646 43522 1160 5218 14463 3152 38305 4884 15488 12046 30145 00年 2074 48091 1088 3792 16088 4758 60827 4657 14734 5461 16082 99年 1367 26471 949 3089 8214 2932 31320 4015 12891 7364 22343 98年 1147 19522 851 2527 5746 2152 23527 3809 15541 10446 36967 97年 1194 17529 745 1943 5204 2560 30722 2412 12876 15876 61171 96年 917 9842 530 1220 2867 2533 21332 1848 13009 34257 84119 95年 555 3474 323 848 938 705 4036 1511 1249 63612 100565 94年 648 3691 291 685 969 1013 8128 1138 76 12111 31601 93年 834 3542 183 388 862 227 3627 381 0 891 5522 三、模型建立 1、多元线性回归模型[1] 矩阵的表达式 最小二乘法 2、模型检验 （1）线性回归模型的显著性检验 提出假设： 并且选用F检验法检验： 检验统计量： 拒绝域： 用软件计算得到的表格，如下图 （2）回归系数的显著性检验，即对： 假设： 检验统计量： 得到的拒绝域： 3、点的预测 （1）点估计 （2）区间估计 四、计算