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模考4基础知识1 [单选题] 马可维茨用来衡量投资者所面临的可能收益与预期收益偏离程度的指标是（）。A.收益率的高低 B.收益率低于期望收益率的频率 C.收益率为负的频率 D.收益率的方差2 [单选题] 在下列情况中，投资组合风险分散效果好的是（）。A.投资组合内成分证券的方差增加B.投资组合内成分证券的协方差增加C.投资组合内成分证券的期望收益率降低 D.投资组合内成分证券的相关程度降低3 [单选题] 当技术分析无效时，市场至少符合（）。A.无效市场假设 B.强有效市场假设 C.半强有效市场假设 D.弱有效市场假设4 [单选题] 假设x股票的贝塔系数是Y股票的两倍，下列表述正确的是（）。A.X的期望报酬率为Y的两倍 B.X的风险为Y的两倍C.X的实际收益率为Y的两倍 D.X受市场变动的影响程度为Y的两倍5 [单选题] 若期货交易保证金为合约金额的5%，则期货交易者可以控制的合约资产为所投资金额的（）倍。A.5 B.10 C.20 D.50 6 [单选题] 私募股权投资包含多种不同形式，最为广泛使用的战略不包括（）。A.私募股权一级市场投资 B.危机投资 C.成长权益 D.风险投资7 [单选题] （）中，投资组合管理者会选择完全消极保守型的策略，只是获得市场平均时收益率水平。A.弱式有效市场 B.半强式有效市场 C.无效市场 D.强式有效市场8 [单选题] 下列关于风险分散化的表述中，不正确的是（）。A.两种预期收益具有同样的波动规律的资产在不允许卖空的情况下无法构建出预期收益率相同而风险更低的投资组合B.两种资产的收益波动存在相反趋势时，风险分散效果较好C.通过分散化可以将资产收益的风险降低到0 D.投资组合中包含的资产数量越多，风险降低的效果就越显著9 [单选题] 我国基金管理公司最核心的业务是（）。A.基金资产保管业务 B.基金销售业务 C.投资管理业务 D.基金募集业务10 [单选题] 大多数大宗商品投资者常用的投资方式是（）。A.购买资源或者购买大宗商品相关股票 B.购买大宗商品实物 C.投资大宗商品衍生工具D.投资大宗商品的结构化产品11 [单选题] 中国的社会保障基金资金来源不包括（）。A.商业人寿保险资金 B.工伤保险资金 C.基本养老保险资金 D.生育保险资金12 [单选题] 关于机构投资者的表述，正确的是（）。A.合格境外机构投资者也是一类重要的机构投资者B.证券公司、私募投资公司等可接受投资者的资金，但不能成为基金公司的客户C.企业年金基金财产可以投资非流动性资产，但要控制在一定比例以内D.机构投资者主要包括基金公司、商业银行、保险公司等，暂不包括社保基金13 [单选题] 从资产配置的角度看，投资组合保险策略的特点之一是（）。A.当股票市场持续下跌时投资组合保险策略的表现将劣于买人并持有策略B.不随着市场行情的变动调整风险资产和无风险资产之间的比例C.随着市场行情的变动调整风险资产和无风险资产之间的比例D.当股票市场持续上涨时投资组合保险策略的表现将优于买人并持有策略14 [单选题] 在CAPM中，若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率，则表现为（）。A.位于证券市场线上 B.位于证券市场线下方 C.位于资本市场线上 D.位于证券市场线上方15 [单选题] 下列关于黄金QDII的说法正确的是（）。A.都配置了黄金类的股票进行投资B.能直接投资于海外的黄金现货产品C.能直接投资于海外的黄金期货产品 D.是投资海外上市交易的黄金ETF产品16 [单选题] 风险承担意愿取决于投资者的（）。A.投资期限 B.风险厌恶程度 C.资产负债状况 D.投资目标17 [单选题] 如果证券市场是有效市场，那么这个市场的特征是（）。A.未来事件能够被准确地预测B.投资工具价格能够反映所有可获得信息C.证券价格由于不可辨别的原因而变化 D.价格起伏不大18 [单选题] 假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数(β)为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（）。A.6% B.7% C.5% D.8% 19 [单选题] 一般的投资者在他们的证券资产组合当中纳入黄金，主要是为了达到（）的目的。A.赚取利差 B.规避风险 C.提高收益率 D.投机20 [单选题] 基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为（）。A.信息比率 B.M2测度 C.跟踪误差 D.相对误差21 [单选题] 基金管理公司的最高投资决策机构为（）。A.基金管理公司董事会 B.基金经理办公会 C.基金管理公司股东会 D.投资决策委员会22 [单选题] 根据投资者对（）的不同看法，其采用的投资策略可大致分为被动投资和主动投资两种类型。A.风险意识 B.市场效率 C.资金拥有量 D.投资业绩23