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第二十一章 计量经济方法与应用 主讲：吴焕 管理学院经济学教研室 第一节计量经济方法概要 一、计量经济学简介 1.产生 克莱因 2.用途 理论检验 预测应用 ２０００年诺贝尔经济学奖 获得者丹尼尔·麦克法登 3.发展 国外发展情况 国内发展情况 3.课程说明 诺贝尔经济学奖与计量经济学 53位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. EngleC. W. J. Granger 近20位担任过世界计量经济学会会长 30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学 二、建立计量经济学模型的步骤和要点 （一）理论模型的建立 ⑴ 确定模型包含的变量 ⑵ 确定模型的数学形式 利用经济学和数理经济学的成果 根据样本数据作出的变量关系图 选择可能的形式试模拟 ⑶ 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间 符号、大小、 关系 例如：ln(人均食品需求量)=α+βln(人均收入) +γln(食品价格) +δln(其它商品价格)+ε 其中α 、β、γ、δ的符号、大小、 关系 （二）样本数据的收集 ⑴ 几类常用的样本数据 时间序列数据 截面数据 虚变量离散数据 联合应用 ⑵ 数据质量 完整性 准确性 可比性 一致性 （三）模型参数的估计 ⑴ 各种模型参数估计方法 ⑵ 如何选择模型参数估计方法 ⑶ 关于应用软件的使用 四、模型的检验 ⑴ 经济意义检验 ⑵ 统计检验 ⑶ 计量经济学检验 ⑷ 模型预测检验 第二节 因子分析的应用（只介绍变量之间相互关系的R型因子分析） 一、原理 二、思路 案例1： 某企业招聘人才，对每位应聘者进行下面15项考核：讨人喜欢、外貌、自信心、推销能力（这四项可归纳为社交能力）；洞察力、诚实、经验、积极性、抱负、适应性（这六项可归纳为经验）；申请书形式、理解能力、潜在能力、实际操作能力、专业水平（这四项可归纳为专业能力）。这三个方面的每个方面称为一个公共因子，企业可根据这3个公共因子的情况来衡量应聘者的综合水平。 案例2 在企业的经济效益的评价中，有许多衡量经济效益的指标，通常有如下8种： 固定资产利税率、资金利税率、销售收入利税率、固定资产产值率、资金利润率，这五个指标反映了企业盈利能力；流动资金周转天数、全员劳动生产率反映了企业的资金与人力利用状况；而万元产值能耗反映了企业的能耗状况。 上述三个公共因子为企业的生产经营活动中的主要因子，起主要作用，故要进行企业经济效率的评价，只要把8个因子综合成三个公共因子就可进行评价了，这就是因子分析法所要讨论的内容。 （二）、计算步骤 1、对数据进行标准化处理。（标准化处理可以避免两种现象：一是量纲不同，二是有较大方差的变量过分地影响因子载荷的确定。） 设有n个样品和p个变量，原始数据为： 为方便起见，设经过标准化处理后的x*ij仍记为Xij。 因子分析法有Q型和R型因子之分。下面只讨论研究变量之间相关系的R型因子分析。（对样品点进行排序） 因子分析法的计算步骤为： 数据标准化处理→相关矩阵R→求m个主成分(m个公共因子）→求因子载荷矩阵Ap×m→对Am×p进行旋转→计算因子得分→求出综合评价模型。 2、计算相关系数矩阵R 3、用主成分方法选出m个主成分解 第一步：对矩阵R求出p个特征值λ1, λ2,……, λp(含重根）按特征值的大小进行排列，仍记为：λ1≥ λ2≥…… λp0. 第二步：求出每个特征值的所对应的特征向量，记为e1,e2,……,ep。（维数为p），如果X已标准化，则对应的特征向量为标准正交向量，否则应进行标准正交化处理（除以ei的长度即可）。 注：特征值为负的修正方法详见《实用多元统计分析》（上海科技出版社）P310。 第二步：确定m个主成分（公共因子），由累计贡献率应大于85%（特征值的贡献率）来选择。 不妨设选m个特征值，则相应特征向量为： 4、计算因子载荷矩阵Ap×