§条件数学期望和条件方差.docVIP

§2.6? 条件分布与条件数学期望 一、?????? 条件分布 我们知道随机变量的分布列全面地描述了随机变量的统计规律，如果要同时研究两个随机变量，就需要他们的联合分布列，设二维随机变量（）的可能取值为（）i.j=1.2…,为了计算联合分布列，利用乘法公式： 其中 是表示在“”?? 的条件下””的条件概率，常常记作???? j=1.2…容易验证这时有 1）???????? i=1.2… 2） 这说明 ?具有分布列的两个性质， 事实上因而确是一个分布列 ，它描述了在””的条件下，随机变量的统计规律，当然一般来说这个分布列与 原来的分布列 不同，称为条件分布列。 如果（）的联合分布列已知，则边际分布列为： 从而 由对称性，同时还有 反过来，如果已知 ， （或 ?， ）也可求得联合分布列 ?。 设 ?与 ?相互独立 显然当 与 相互独立时 ?，。 二、?????? 条件数学期望 ? 既然 ?是一个分布列，当然可以对这个分布列求数学期望； 1、? 定义 定义：设随机变量在“”条件下的条件分布列为，? 又 ， 则称 ??为在“”条件下的条件数学期望，简称条件期望，记作。 例1：某射手进行射击，每次击中目标的概率为p(0p1)，射击进行到击中目标两次时停止，令表示第一次击中目标时的射击次数，表示第二次击中目标时的射击次数，试求：联合分布列, 条件分布列, 及条件期望。 解：?? 其中 于是条件分布列为： 这时。 在这个例子中，条件期望的意义是很直观的，如果已知第二次击中发生在第n次射击，那么第一次击中目标的可能性在第一，第二、……第n-1次，并且发生在第次的概率都是 ，因为也就是说在已知 的条件下， ?的取值为1，2……，n-1是等可能的，从而它的均值为。 2、? 条件数学期望的性质 条件期望具有与普通数学期望相类似的性质，例如有： 1）若 ，则存在，且有。??????????? 特别地，当c为一个常数时，； 2）若是两个常数，又 , 存在 则 存在，且 =+ ； 前面考察了在固定“” 的条件下条件期望的性质，由条件期望定义可知，当给定时，对于的每一个可能取值 ??就有一个确定的实数与之对应，因而 ?是 ?的单值函数，当 ?时，这个函数值就等于，记这个函数为。 3） ???? 而 ???? 由此刻可知，随机变量 ?对 ?求条件期望后再期望，等于对这个随机变量直接求期望，这是条件期望的一个重要的基本性质。