计量经济学⑸剖析.pptVIP

* * 第五章 计量经济模型的扩展问题 内容提要： 讨论非线性模型及常用的特殊检验方法，特别是协整理论的介绍，模型是否具有协整关系决定了模型是不是一个有效模型的前提。因此，单整的确定、协整的检验、误差修正模型的应用是核心。 第一节 非线性计量经济模型参数估计 一、非线性模型概述 ◇模型是否为线性形式并不重要，关键能否用线性模型的参数估计方法估计参数问题 ◇非线性模型的可线性化、不可线性化 ◇可线性化的模型一般采用线性的参数估计方法 ◇不可线性化的模型的估计方法：迭代线性化法 二、迭代线性化法 ①给定参数估计值的初始值，利用泰勒级数在初始值处展开，取线性近似值； ②变换模型，估计新模型得到新的参数估计值； ③与初始值比较，若不满足精度要求，用新的参数值代替初始值，若满足参数估计完成。 △迭代线性化法原理（以一元模型为例） 给定 估计 第二节 特殊检验问题 一、参数之间线性约束关系检验（wald检验） 在回归分析中，往往根据经济理论能够对模型中某些参数之间的关系事先有某种推测，因而也应对此进行检验。 ◇柯布—道格拉斯生产函数模型中，若存在不变规模报酬的情况，如何检验这一结论？ 即检验α＋β＝1！ 又如投资I对利率i和通货膨胀率p的计量经济模型： I=α+βi+γp+u 那么是否实际利率才是真正影响投资的主要因素呢？ 需要对γ=-β进行检验！ ◇判断准则： 若成立，线性约束不显著；反之，存在线性约束关系。 1.F检验 ◇不考虑线性约束条件，估计原模型，得到无约束模型的残差平方和RSS ◇考虑线性约束条件（利用线性约束条件），构造并估计新模型，得到有约束模型的残差平方和RSS1 ◇构造F统计量（分子的自由度是无约束模型和有约束模型解释变量个数之差；可能是约束条件个数） ◇构造t统计量： ◇判断准则： 若成立，线性约束不显著；反之，存在线性约束关系。 2.t检验 假设模型参数之间存在某种线性关系，可描述为： 3.案例分析（某省某行业投入产出情况） ①C-D生产函数模型及估计结果 ②考虑约束条件α＋β＝1，新构造模型及估计结果 ④线性约束的t检验 ③线性约束的F检验 则线性约束α＋β＝1不显著！ 则线性约束α＋β＝1不显著！ ⑤EViews软件，沃尔德（Wald）检验 ◇关于t统计量 二、经济结构变化检验（Chow检验 ） ◇检验样本区间内参数估计值是否稳定，或者检验不同的样本区间是否具有相同的经济关系 ◇Chow（邹志庄）检验法的步骤 1.样本分两段，分别用两段样本及全部样本估计模型 2.分别计算残差平方和RSS1、RSS2、RSS 3.构造F统计量 上式若成立，差异显著，经济结构发生变化；否则经济结构未发生变化。 三、格兰杰因果关系检验 ◇经济变量之间是否存在先导—滞后的影响关系 ◇检验的结果可能性： ①经济变量之间存在单向的因果关系 ②经济变量之间存在双向的因果关系 ③经济变量之间不存在因果关系 △检验的辅助模型及原假设 上式若成立，拒绝原假设，表明X 对Y 存在格兰杰因果关系；否则不存在格兰杰因果关系。 第三节 协整理论 协整理论是格兰杰和恩格尔于八十年代末提出的，通过研究发现在非稳定的单整变量之间存在着一种长期稳定的关系。 一、时间序列的平稳性 1.平稳时间序列 若某时间序列，其统计规律不会随着时间的推移而发生变化。尽管存在震荡，但震荡是暂时的，必将恢复长期的平均水平。 一个平稳的时间序列可以看作一条围绕其均值上下波动的曲线。 如白噪声序列就是平稳时间序列 2.非平稳时间序列 与时间有关，时间序列不存在可收敛的平均水平，且方差会随着时间的推移而无限地增大。 可用随机游动序列讨论非平稳序列的统计特性： 若对随机游动序列进行一阶差分，即 则差分后是白噪声序列，是平稳的。 二、单位根检验 1.单整 如果一个非平稳时间序列经过 K次差分后为平稳时间序列，则这个时间序列为 k阶单整，记为I(k)。 ◇零阶单整 ◇许多经济变量都能够遵从1阶单整 如以不变价格表示的消费额及收入额 ◇哪些经济数据表现为2阶单整呢？ 不