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采用OLS估计(1)时，应该首先将个方程相加，然后对相加得到的方程进行最小二乘估计。为什么？ 首先给定b的初始值与首先给定r的初始值，不影响估计结果。为什么？ ⑵ 截面数据作样本时的最小二乘法 * 四、交叉估计 ⒈问题的提出 收入和价格两类变量对商品需求量的影响是不同的。为什么？ 商品需求量和收入之间存在长期关系；而价格水平一般只对商品需求量具有短期影响。为什么？ 时间序列数据适合于短期弹性的估计，截面数据适合于长期弹性的估计。 于是就提出了合并时间序列数据和截面数据的估计方法，即交叉估计方法。 用截面数据为样本估计模型中的一部分反映长期影响的参数，然后再用时间序列数据为样本估计模型中的另一部分反映短期影响的参数，分两阶段完成模型的估计。 2、估计方法 以对数线性需求函数为例，假设只包括收入和自价格 当以时间序列数据为样本时，将模型写成： 令 有 估计得到 * 五、大类商品的数量与价格 1、问题的提出 需求函数研究中的一个实际问题。 在采用例如线性支出系统这样的联立方程模型时，必须对商品和服务进行分类，因为不可能将成千上万种商品和服务单独建立模型。 那么一个实际问题就是如何计量“类商品”的数量与价格。 ⒉大类商品的数量与价格 ⑴ 以购买支出额度量数量、以价格指数度量价格 例如： ⑶ 对于具有不同计量单位的类商品的处理 §7.3 消费函数（Consumption Function） 一、几个重要的消费函数模型及其参数估计 二、消费函数模型的一般形式 三、中国居民消费行为实证分析 一、几个重要的消费函数模型及其参数估计 ⒈ 绝对收入假设消费函数模型 消费是由收入唯一决定的 变参数模型可以较好地反映边际消费倾向递减规律。 ⒉ 相对收入假设消费函数模型 ⑴ “示范性”假设消费函数模型 Duesenberry认为，在一个群体收入分布中处于低收入的个体，往往有较高的消费倾向。 ⑵ “不可逆性”假设消费函数模型 Duesenberry认为当前收入低于曾经达到的最高收入时，往往有较高的消费倾向。 ⒊ 生命周期假设消费函数模型 Modigliani，Brumberg和Ando于1954年提出预算约束为 表示为当前收入和资产存量的函数 ⒋ 持久收入假设消费函数模型 Friedman于1957年提出收入与消费都分为两部分 ⒌ 合理预期的消费函数模型 假设第t期的消费是收入预期值的函数，即: 代入得到: ⒍ 适应预期的消费函数模型 理论假设和最终模型与⒌的异同？ 二、消费函数模型的一般形式 ⒈ 消费函数模型的一般形式 形式 估计中的问题有哪些？ 共线性问题？ 随机解释变量问题？ ⒉ 各种消费函数模型向一般形式的推导 “示范性” 相对收入假设消费函数模型已具有相同的统计形式。 “不可逆性”相对收入假设消费函数模型推导过程中仅忽略收入的两期滞后量的影响。 生命周期假设消费函数模型推导过程中仅去掉明显共线性项，引入常数项。 持久收入假设消费函数模型推导过程中仅将瞬时消费归入随机项，引入常数项。 合理预期假设与适应预期假设消费函数模型已经是相同的统计形式。 结论：该一般形式与各种理论假设都相容，具有包容性。 三、中国居民消费行为实证分析 ⒈ 中国的总消费构成 总消费=居民消费+政府消费=农业居民消费+非农业居民消费+政府消费 总消费构成数据（看统计年鉴） 各个消费群体具有不同的消费行为 拟按照各自的消费行为建立各自的消费函数模型 ⒉ 农业居民的消费行为分析 （讨论） 关于两种假设的检验：绝对收入假设和生命周期假设。 两种假设导致不同的政策选择。 模型检验表明绝对收入假设可以用来描述我国农业居民的消费行为。说明目前我国农民的消费仍然由收入决定，所以欲启动农村消费市场以拉动经济增长，必须研究如何提高农民的收入。 *§7.4 宏观计量经济模型Macro-Economy Econometrics Model 一、宏观计量经济模型的设定理论 二、建立宏观计量经济模型的工作程序 三、一个小型模型的例子—Klein战争之间模型 四、中国宏观计量经济模型的案例分析 一、宏观计量经济模型的设定理论 1、宏观经济模型的分类 （1）宏观经济模型与宏观计量经济模型 宏观经济模型是在宏观总量水平上把握和反映经济运动的全面特征，研究宏观经济主要指标间的相互依存关系，描述国民经济和社会再生产过程各环节之间的联系，并可以用以进行宏观经济的结构分析、政策评价、决策研究和发展预测。 将应用计量经济学方法建立的宏观经济模型称为宏观计量经济模型，它是宏观经济模型中的一类。 （2）宏观经济计量模型的类型 按建模目的分类 按建模范围分类 按时间长度分类 按照经济理论基础分类 2、传统宏观