第5章2概率论与数理统计.ppt

第五章 大数定律及中心极限定理 §1 大数定律 要解决的问题：从理论上证明频率具有稳定性。 问题的描述：讨论一列随机变量： 的如下形式。 的收敛性问题。 被称为随机变量序列 的算术平均值 ▲ 大数定律 定理一 设随机变量 相互独立，且具有相同的 数学期望和方差： 作前n个随机变量的算术平均 则对任意正数 ，有 (1.1 ) 证明：不难计算得 由切比雪夫（Chebyshev）不等式 因此 ◆ 一种收敛的定义： 设 是一个随机变量序列，a是 一个常数。若对任意正数 ，有 则称 依概率收敛于a，记为 ▲ 依概率收敛具有如下性质： 设 ， ，又设g(x,y)在点 （a,b）连续，则（P120） ▲ 定理一的等价叙述： 定理一 设随机变量 相互独立，且具有相同的 数学期望和方差： 则序列 依概率收敛于 ， 即 定理二 （伯努利大数定理） 设 是n次独立重复试验中事件A发生的次数。 p是 事件A在每次试验中发生的概率，则对于任意正数 ，有 证明：设Xi 表示第i次试验A发生的次数，i=1,2,…,n 因 ，故 其中， 相互独立，且都服从参数为p的(0-1)分布。 因此 由定理一， 定理三（辛钦定理） 设随即变量 相互独立， 服从同一分布，且具有数学期望： 则对任意正数 ，有 (1.3) §2 中心极限定理 定理四（独立同分布的中心极限定理） 设随机变量 相互独立，服从同一分布， 且具有数学期望和方差： 则随机变量之和 的标准化变量： 的分布函数 对于任意x满足 (2.1) 形象地说，当n充分大时，有 (2.2) ★ 另一种等价形式 设 则(2.2)式可改写为 即近似地有 或 定理五（Lyapunov定理） 设随机变量 相互独立，且具有数学期望和方差： 记 若存在正数 ，使得当 时， 则随机变量之和 的标准化变量： 的分布函数 对于任意x满足 (2.4) 定理六（De Moivre-Laplace定理） 设随机变量 服从参数为n，p（0p1） 的二项分布，则对于任意x，有 (2.4) 证明： 可分解成n个相互独立、同服从 同一(0-1)分布的随机变量 之和 其中， 的期望和方差： 由定理四， ▲ 例子 例2 一船舶在某海区航行，已知每遭受一次波浪看做一次试验， 并假设各次试验是独立的。在90000次波浪冲击中纵摇角度 大于3度的次数记为X，则该随机变量服从X~b(90000,1/3)， 其分布律为 所求的概率为 由定理六，