基于进化博弈过程的贷款集中的形成机理剖析.pdfVIP

基于避化博弈过程的贷款集中的形成机理剖析 陈红艳，戴槟 (南京工业大学管理科学与工程学院，南京 21∞09) 摘 要:贷款集中现象不是我国独有的现象，而是世界性的难题，为深入认识一般性贷款集中的 形成原因，文命构建了有限攻性条件下银行贷款决策行为的进化博弈模型，以探讨商沈银行贷款集 中的形成机玻，并通过其进化稳定均衡点的参数分析，试图找出其影响因素与拔和j 方向。 关键词:贷款集中;银命博弈;动态演化;进化稳定策略 中图分类号:F832 文献标i只码 :A 文章在编号 :1ω2-6487(2∞8)09-0070-03 也有两种策略z 其策略集合为 B={剧，自2日， 81-间意贷款; 。警l 窗 B2-拒绝贷款。 (4)假设在企业提供信号的基础上，银行会韭动审查，这 金融改革带采了银行商业化的运作，商业化的驱动使各 需要能费一定的时间与精力去搜集有关信息，设兵审查成本 银行在贷款业务上大部集现了信贷集中的倾向。由于借贷集 为 Cs ，而 Cg 则表示企业申请不到贷款而遭受的机会损失;Cf 中现象不是我国独有的现象，而是愤界性的难题。从短期来 表示企业因提供虚假信息而受到监管部门的罚款所带来的 看，贷款集Iþ给银行带来了利益，但长期却潜藏辛苦巨大的风 损失，…般地，在企业申请贷款的前提下有 CgCf;Cw 为提供 险，比如我阔广东茂名腊纶破产项目、德隆、铁本等事件以及 虚假信息的伪装成本:10 表示企业贷到款扣除利息后所能 新商兰与德克萨斯州的房地产贷款的区域性集中导致了大 带来的期望收益，而 r 则表示商业银行发放贷款所能带来的 施围的银行坏账。因此，贷款集中可以说是一把双刃剑，虫日 期嗯利息收入，R 为贷款本金。 出现过度集中必然带来潜在风险但近几年来我阁的现状是 (5)银行在决策中是有限理性的，其决策过程并非一次 集中度淫渐有加剧的趋势。基于此现状，商业银行贷款过度 就能找到最优策略，是在博弈过程中的…个学习过程与连步 集中问题引起丁普遍关注，解决问陋的关键在于探索其形成 等优的过程。 的原因与影响因素所在。 (6) 在上述时序的动态过程中，可将银企博弈视为一个 本文认为造成贷款集中的关键是银行的贷款决策，也是 渐进的复制动在的过穗.义银行与企业属于两个有差别的成 银行与企业在贷款中的博弈行为的结果，本文试图以银行借 员之间的博弈，博弈位置也存夜不同的性质，因此属于进化 贷决策过程为出发点，在放松人是完全理性的约束条件 博奔中的两人非对称博弈。由此，可将银企博弈视为借息不 下，构建贷款决策行为的进化博弈模型，试图找l出…般性贷