第24节联立方程模型.pdfVIP

© 陈强, 《高级计量经济学及Stata 应用》课件，第二版，2014 年，高等教育出版社。 第 24 章 联立方程模型 24.1 联立方程模型的结构式与简化式 经济理论常常推导出一组相互联系的方程，其中一个方程的解 释变量是另一方程的被解释变量，这就是联立方程组。 例 农产品市场均衡模型，由需求函数、供给函数及市场均衡 条件组成，参见第 10 章。 例 简单的宏观经济模型，参见第 10 章。 1 即使我们只关心单个方程，但如果该方程包含内生解释变量， 则完整的模型仍然是联立方程组。 由M 个方程构成的联立方程模型的“结构式”(structural form)：  y  y   y  x   x   11 t 1 21 t 2  M 1 tM 11 t 1  K 1 tK t 1   y  y  y  x  x   12 t 1 22 t 2 M 2 tM 12 t 1 K 2 tK t 2          y  y  y  x  x 1 1 2 2 1 1  M t M t MM tM M t KM tK tM t y 为内生变量， x 为外生变量，第一个下标表示第 个观测值     ti tj (t 1, , T ) ，第二个下标表示第 个内生变量(i 1, , M ) ，或第j 个 i 外生变量(j 1, ,K ) 。 2 内生变量的系数为  ，其第一个下标表示它是第 个内生变量的   i ik 系数，而第二个下标表示它在第k 个方程中(k 1, , M ) 。 外生变量的系数为  ，其第一个下标表示它是第j 个外生变量   j k 的系数，而第二个下标表示它在第k 个方程中。 结构方程的扰动项为  ，其第一个下标表示第t 个观测值   tk (t 1, , T ) ，而第二个下标表示它在第k 个方程中。 “完整的方程系统”(complete system of equations)要求，内生变量 个数等于方程个数M 。 将上述方程组写成更简洁的“横排”矩阵形式 3     M 