20150407金融工程周报 - 鲁证期货.docVIP

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2017-08-02 发布于天津
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期权行情分析本周上证震荡小幅上涨由月日开盘价点至月日收盘价点整体上涨期权合约已增至执行价为月合约已在上周完美收官月合约挂盘月合约挂盘以来报价合理无明显套利机会期权方面从成交和持仓情况看年月日至月日合约总成交量张其中认购期权张认沽期权张日均成交量张认购期权合约较认沽期权合约成交活跃认沽认购合约成交比为持仓方面上证期权总体持仓量张其中认购期权持仓量张认沽期权持仓量张持仓量持仓量上升表明后市看多情绪从期权定价和对现货市场影响方面看上证期权定价整体水平较为合理实值合约价格均高于虚值合约远月合约价格均高于

ETF期权行情分析本周上证50ETF震荡小幅上涨，由3月30日开盘价2.674点至4月3日收盘价2.773点，整体上涨3.70%。期权合约已增至执行价为2.85，3月合约已在上周完美收官，5月合约挂盘。5月合约挂盘以来，报价合理，无明显套利机会。期权方面，从成交和持仓情况看，2015年3月30日至4月3日，合约总成交量105475张，其中认购期权56984张，认沽期权48491张，日均成交量21095张；认购期权合约较认沽期权合约成交活跃，认沽认购合约成交比为0.8510；持仓方面，上证50ETF期权总体持仓量75108张，其中认购期权持仓量41915张，认沽期权持仓量33193张，P