计量模型检验方法(谢第斌).pptVIP

三、DW检验法 检验步骤 1.提出假设 H0：?=0，即不存在一阶自相关； HA：??0，即存在一阶自相关。 2.构造DW统计量 3.检验判断 对给定样本大小和给定解释变量个数找出临界值dL和dU，依据显著性水平判断是否存在自相关。 三、DW检验法 检验步骤 3.检验判断 若 0D.W.dL 存在正自相关 dLD.W.dU 不能确定 dU D.W.4－dU 无自相关 4－dU D.W.4－ dL 不能确定 4－dL D.W.4 存在负自相关 四、 AR(P)序列相关检验 假设干扰项: 零假设:所有自回归系数为零; 检验方法:(拉格朗日乘数检验) (1) Yt对做, Xt1，Xt2,…,Xtk回归,得到残差?t. (2)辅助回归 (3) 从而根据显著性水平判断是否存在自相关 检验步骤 　1、DF统计量及DF检验 　（1）DF统计量 　　以1阶自回归序列为例： 　　该序列的特征方程为： 　　当特征根在单位圆内时，该序列平稳，反之，该序列为非平稳序列。所以可以通过检验特征根是在单位圆内还是单位圆外（或上），来检验序列的平稳性，这种检验就称为单位根检验。 　　　 一、单位根检验 一、单位根检验 :序列非平稳； ：序列平稳 检验统计量为t统计量： 其中， 为参数 的最小二乘估计， 当 =0时， 的极限分布为标准正态分布； 当 时， 的渐进分布为标准正态分布； 当 时， 的渐进分布不再是正态分布。 　　记 ，该统计量称为DF检验统计量，它的极限分布为 ，其中 为自由度为r的维纳过程。 一、单位根检验 DF检验为单边检验，当显著性水平取为 时，记 为DF检验的 分位点，则 　 当 时，拒绝原假设，认为序列显著平稳，否则，接受原假设，认为序列非平稳。 　　在实际检验中，若H0不能被拒绝，说明序列是非平稳序列（起码为一阶非平稳序列）。接下来应该继续检验多阶差分之后的序列的平稳性直至结论为平稳为止。 （1）ADF检验的原理 　　　对于AR(p)过程，如果其特征方程的所有特征根都在单位圆内，则序列 平稳，如果有一个特征根存在且为1，则序列非平稳，且自回归系数之和恰好等于1。证明如下： 　　　 　　　因此，对于AR(p)过程我们可以通过检验自回归系数之和是否等于1来检验序列的平稳性。作如下假设检验： 　　　　　　　　　　　　　 　　　 ADF检验统计量： 一、单位根检验 2、ADF检验 协整理论是Engle和Granger在1987年首先提出来的。在此之前，人们为了避免出现虚假回归，往往只采用平稳时间序列来建立回归模型，或者先将非平稳时间序列转化为平稳时间序列，然后再作回归。有了协整理论，几个同阶单整的时间序列之间可能存在一种长期的稳定关系，其线性组合可能降低单整阶数。在经济领域中，许多情况下通过经济理论我们可以知道某两个变量应该是协整的，利用协整理论，我们可以给出一个确切的判断，通过协整检验可以对经济理论的正确性进行检验。 1、协整概念的提出 二、协整检验 设随机向量Xt中所含分量均为d阶单整，记为Xt～ I（d）。如果存在一个非零向量β，使得随机向量Yt=βXt～I（d-b）,b0,则称随机向量Xt具有d，b阶协整关系，记为Xt～CI（d，b），向量β被称为协整向量。 注意： （1）协整回归的所有变量必须是同阶单整的 2、协整的定义 二、协整检验 （1）Engle-Granger两步协整检验法 第一步，设Yt和Xt都是I(1)序列（协整回归要求所有的变量都是一阶单整，如为高阶单整需进行差分获得I（1）序列），用OLS方法对方程Yt=β0+β1Xt+εt作参数估计 第二步，检验上述估计下得到的回归方程的残差{et}是否平稳 et的单整性的检验方法仍然是DF检验或者ADF检验。 第三步，若残差估计值平稳，拒绝原假设，则两个变量具有协整关系 3、协整检验 二、协整检验 （2）Johansen协整检验法 当长期动态模型中的变量个数超过两个时，协整关系可能不止一种，此时采用EG检验就无法找到两个以上的协整向量。Johansen和Juselius提出了一种在VAR（向量自回归）系统下用极大似然估计来检验多变量之间协整关系的方法，通常称为J