绪论 - 国立中兴大学 企业管理学系.docVIP

第八章 整數線性規劃 本章內容： 8.1 各類型的整數線性規劃模式 8.2 全整數規劃問題的圖解法及電腦解 8.3 包含0-1變數應用 8.4 0-1變數賦予的建模彈性 8.1 各類型的整數線性規劃模式 一線性規劃中，所有變數都限定為整數，稱為“全整數線性規劃（all integer linear program）”。下列為一全整數線規劃摸式： Max 2X1＋3X2 s.t. 3X1＋3X2≦12 1X2＋1X2≦4 1X1＋2X2≦6 X1，X2≧0且為整數 刪除整數線性規劃決策變數的「整數」限定後線性規劃問題，稱為“整數線性規劃的LP寬鬆式（LP Relaxation）”。 一線性規劃中，僅有部份變數被限定為整數稱為混合整數線性規劃（mixed integer linear programming MILP）下列為一混合整數線性規劃模式： Max 3X1＋4X2 s.t. －1X1＋2X2≦8 1X2＋2X2≦12 2X1＋1X2≦16 X1，X2≧0且X2為整數 此例中將“X2為整數”的要求刪去後之線性規劃稱為“混合整數線性規劃的LP寬鬆式”。 在全整數或混合整數線性規劃中，整數值的變數為離散變數（discrete variable），其他變數稱為連續變數（continuous variable）。 一整數規劃中，整數變數只允許0或1稱為0－1或二元（binary）整數規劃。 8.2 全整數規劃問題的圖解法及電腦解 例： 東生不動產公司目前有2,000,000元可用來投資出租房屋計劃。公司將投資方案限於在住宅區的別墅及公寓，別墅每棟282,000元，而目前只有五戶別墅可買得到，每棟公寓售價400,000元，公寓的數量則很多。 公司管理人員每月有140小時間來管理這些投資的不動產。每棟別墅需4小時管理，每棟公寓需40小時。每月利潤，別墅每棟為10,000元，公寓每棟為15,000元，公司要如何分配資金投資到別墅及公寓，以使總利潤最高。 設T＝購買別墅棟數 A＝購買公寓棟數 線性規劃如下：（金錢以千元為單位） Max 10T＋15A s.t. 282T＋400A≦2000 可用資金 4T＋ 40A≦140 管理時間 T ≦5 可購別墅 T，A≧0且為整數 LP寬鬆式的圖解： 最適解為：T＝2.479，A＝3.252，Z＝73,574元，此解不合理，因決策變數非整數。 圖8.1 東生不動產問題寬鬆式的圖解 利用圓整得到整數解： 若將寬鬆式解（T＝2.479，A＝3.252）“化整”至最“近”的整數值，得解為T＝2，A＝3，Z＝65,000元，此解並非最適解。 全整數問題的圖解 由圖8.2得知最適解應為T＝4，A＝2，Z＝70,000元，因此以“化整”結果將損失5,000元（＝70,000元－65,000元）。 圖8.2 東生不動產整數問題的圖解 利用LP寬鬆式建立解的界限 整數線性規劃圖解法與線性規劃圖解法相似，首先畫出LP寬鬆式的合理區，然後將合理整數點以黑點標出，爾後即可找出目標函數線上的最適整數解點。 在極大化問題中，整數線性規劃之最適解值與LP寬鬆式之解值的關係有以下的特性： 對極大化的整數線性規劃問題，LP寬鬆解的最適值可做為整數解最適值的上限。而對極小化的整數線性規劃問題，LP寬鬆解的最適值可做為整數解最適值的下限。 由以上特性可知，任何求極大整數或混合整數線性規劃的值，LP寬鬆式解為其上限。 電腦解 8.3 包含0－1變數的應用 資本預算 例： 艾思冰箱公司在往後4年有各種的投資計劃，但面對有限的資金來源，公司必須選擇最有利潤的計劃及資金支出的預算。估計的計劃的現值，資金需求，及可用資金如表8.1。 表8.1 艾思冰箱公司的計劃現值﹑ 計畫 工廠擴建 倉庫擴建 購新機器 新產品研發 總可用資金 淨現值 $90,000 $40,000 $10,000 $37,000 第1年資金 $15,000 $10,000 $10,000 $15,000 $40,000 第2年資金 $20,000 $15,000 $10,000 $50,000 第3年資金 $20,000 $20,000 $10,000 $40,000 第4年資金 $15,000 $5,000 $4,000 $10,000 $35,000 決策變數定義為： P＝1代表工廠擴建計劃被接受；0代表拒絕 W＝1代表倉庫擴建計劃被接受；0代表拒絕 M＝1代表新機器計劃被接受；0代表拒絕 R＝1代表新產品研發計劃被