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我国股份制商业银行流动性风险管理研究 　　[提要] 在当今经济全球化大背景下，世界经济迅速发展。全球金融危机后，应时而生的巴塞尔协议Ⅲ明确了流动性对于银行的重要性，并提出商业银行应当将其作为一项关键的日常管理项目。股份制商业银行是我国银行业极为重要的组成部分，为经济实体的发展提供了强有力的金融支撑。本文首先对商业银行流动性风险作一介绍，然后指出其问题所在，最后给出几点建议 关键词：股份制；流动性风险；风险管理 中图分类号：F83 文献标识码：A 收录日期：2015年11月8日 一、股份制商业银行流动性风险及其分类 银监会颁布的《办法》中指出，流动性风险是指当商业银行需要资金足额偿付到期债务或者发展其他业务时，不能适时取得足够的资金，或者需要较高的成本才能取得足够资金，而面临的风险。股份制商业银行通过杠杆化运作和期限转换将吸收的资金转化为贷款提供给借款人，并从中盈利，这就是银行最基础的盈利模式。股份制商业银行的流动性风险主要体现于银行可变现资产无法满足存款人合理取款要求、借款人正常贷款需要，并无法足额偿还到期债务。通常我们将流动性风险划分为资产的流动性风险以及负债的流动性风险两方面 二、股份制商业银行流动性风险管理问题所在 （一）风险意识薄弱。近年来，我国经济发展形势良好，国家加大宏观调控的力度，鼓励企业出口贸易的发展，使得我国的外汇储备大幅增长，人民币因此面临严峻的升值压力。良好的经济发展形势使居民收入增加，当人们将钱存入银行时，普遍认为银行代表着国家，几乎不存在倒闭风险，这在一定程度上使得股份制商业银行管理者开始麻痹大意，慢慢放松了对流动性风险的警惕性，淡化了对流动性风险自主监管的意识 （二）全面监管机制不完善。当前，我国股份制商业银行流动性风险管理理论还不太成熟，且大部分股份制商业银行内部都没有设立专门针对流动性风险管理的部门。因此，我国不仅欠缺一套系统完整的流动性风险监管理论，更在实际流动性风险监管当中缺乏一套完整的从早期风险预警、中期风险管控至后期风险弥补的流动性风险全面监管机制。股份制商业银行不论是在事前防范措施、事中掌控风险还是事后补救举措上都有所缺失。股份制商业银行往往只侧重于如何增加吸收存款的数量，而轻视所吸收存款质量以及对贷款需求量的预估，导致银行采取的流动性风险管理措施相对片面。在流动性风险发生后，往往采用同行拆借、回购债券或者动用准备金等手段，来弥补短期的流动性缺口，这种做法不仅缺乏全面的考虑，还可能导致恶性循环 （三）金融市场不健全。金融市场最重要的两个部分就是货币市场与资本市场。货币市场在维持股份制商业银行流动性方面有着非同寻常的意义。但由于我国的货币市场发展迟缓，没有丰富的交易品种，这就使得当银行需要现金时，资产无法及时变现，影响银行对自身流动性的及时调整。同时，回购、同行拆借等活动也会受到一定影响，导致银行无法通过这些活动维持自身流动性。资本市场发育滞后亦无益于股份制商业银行进行流动性风险管理。资本市场发展的迟缓，债券品种单一且结构不够合理，国债多、企业债少，中长期债券多、短期债券少，这使得银行很难在债券收益和期限上进行自由搭配，限制了银行对自身流动性的管理方法 三、我国股份制商业银行流动性风险管理问题解决建议 （一）优化股份制商业银行内部资产及负债结构、匹配资产负债期限。在负债方面，股份制商业银行应当树立良好的信誉形象以吸引优质资金，拓宽资金来源渠道。优质稳定的资金来源可以增加银行资金的流动性，充足的可运作资金可以为银行带来良好的效益，增加银行收益。在资产方面，应将重心放在贷款管理上，在贷款前认真评估贷款的可行性，做出适合的投资的规模及数量决策，贷款发生后与贷款人保持联系，按时检查贷款人是否按合同约定使用贷款，定期对其进行信贷分析。严格控制中长期贷款占总贷款比重，有利于银行避免不良贷款，提高资金运作效率。此外，银行还可以加大对证券的投资力度，增加证券及其他金融资产在资产结构中的比重。这样的做法不仅有利于优化股份制商业银行资产构成，同时可以为银行带来一定的收益，在需要时能够满足一定的流动性需求 （二）增强股份制商业银行管理层流动性风险意识。现阶段，我国股份制商业银行对流动性风险的监管主要仰赖于中央银行、银监会等外部监督管理部门的监管。但伴随着市场经济的持续繁荣，银行应该从自身实际出发，自主开展流动性风险管理。监管部门方面：银监会应当充分发挥自己的监管职能，始终保持独立、客观、公正，不论在经济状况是活跃还是低迷，都要严谨仔细地对银行业进行全面监督。引导股份制商业银行自主进行流动性风险管理，明确国家信誉不等同于银行信誉，更加不能取代银行自身信誉在银行发展中的积极作用 流动性风险的管理不应该单单依靠银监会，股份制商业银行更是要明确自己作为流