商业银行风险度量.ppt

3.3商业银行风险度量 国金 教学大纲 概念理解 3.3.1 信用风险度量与方法 3.3.2 市场风险度量与方法 3.3.3 操作风险度量与方法 当前我国商业银行风险现状 何为风险？何为风险度量？ 风险：就是生产目的与劳动成果之间的不确定性，大致有两层含义：一种定义强调了风险表现为收益不确定性；而另一种定义则强调风险表现为成本或代价的不确定性，若风险表现为收益或者代价的不确定性，说明风险产生的结果可能带来损失、获利或是无损失也无获利，属于广义风险，所有人行使所有权的活动，应被视为管理风险，金融风险属于此类。而风险表现为损失的不确定性，说明风险只能表现出损失，没有从风险中获利的可能性，属于狭义风险。 风险度量：是在识别风险的基础上对风险进行定量分析和描述，即在对过去损失资料分析的基础上，运用概率和数理统计的方法对风险事故的发生概率和风险事故发生后可能造成的损失的严重程度进行定量的分析和预测。通过风险衡量，计算出较为准确的损失概率，可以使风险管理者在一定程度上消除损失的不确定性 信用风险度量 信用风险(credit risk)：是指由于借款人或市场交易对方违约而导致损失的可能性，以及由于借款人的信用评级的变动和履约能力的变化导致其债务的市场价值变动而引起的损失的可能性。从该定义可以看出。信用