蒙特卡罗马尔科夫链模拟方法MCMC.pdfVIP

Monte Carlo Simulation Methods (蒙特卡罗模拟方法) 主要内容: 1.各种随机数的生成方法. 2.MCMC方法. 1 从Buffon 投针问题谈起 Buffon 投针问题:平面上画很多平行线，间距为a ．向此平面投掷长 l l 为 ( a) 的针, 求此针与任一平行线相交的概率p 。 机投针可以理解成针的中心 点与最近的平行线的距离X是均匀 地分布在区间 [0,a/ 2] 上的r. v. ，针 与平行线的夹角 是均匀地分布