盈泰磐海对冲臻金一号量化投资基金产品概要 - 私募云.pdfVIP

盈泰磐海对冲臻金一号量化投资基金 产品概要 产品名称 盈泰磐海对冲臻金一号量化投资基金 管理人 北京恒宇天泽投资管理有限公司 托管人 国泰君安证券股份有限公司 募集规模 20000万元 人数限制 200人 本基金项下的基金资金主要由管理人用于证券投资，投资范围包括但不 限于在上海证券交易所、深圳证券交易所、中国金融期货交易所公开挂 主要投资范围 牌交易的证券产品及中国证监会批准或中国证券业协会备案的金融衍生 品，包括股票、基金、国债及回购、企业债、可转债投资及上市公司定 向增发、新股申购、理财产品、存放银行、融资融券等。 预警线：基金的预警条件为基金单位净值触及或低于0.9500元，但当 （（股指期货结算价-股票指数收盘价）/股票指数收盘价） （0.9500- 当前基金单位净值）时，不认为触发预警条件； 风险管理 平仓线：基金的止损条件为基金单位净值触及或低于0.9300元，但当 （（股指期货结算价-股票指数收盘价）/股票指数收盘价） （0.9300- 当前基金单位净值）时，不认为触发止损条件； 产品首年为分级结构，杠杆比例控制在A ：B=9:1 ，A级为优先资金，B 级为劣后资金由投顾认购，B级资金作为增信份额，为A级资金本金以及 产品结构设置 相应的基准年化收益提供安全保证。 产品第二年开始，B级份额退出，A级份额转化成管理型份额。 认购费1% （需要额外支付认购费；例如：认购100万产品，需要打款 认购费率 101万）。 管理费1% ，投资顾问费1% ，托管费0.05%/年。持有未满200天，收取 基金费率 1%赎回费，持有超过200天不收取赎回费。 第一年：A级资金按照基准年化收益3%享有优先收益，在基金收益达到 3%以上时，优先级享有优先出资部分超额收益的70%分成，剩余收益 超额报酬 全部归劣后级份额。 01 第二年以后：客户年化收益6%时，不提取业绩报酬，客户年化收益 6%时，管理人提取客户超额收益20%作为业绩报酬。 产品首个开放日为成立日的半年对日，第二个开放日为产品成立日的年 流动性管理 度对日，首年每个开放日净值归1 ，分配收益。次年季度对日开放。 盈泰磐海对冲臻金一号量化投资基金 产品结构  第一年采取结构化，投顾自有资金跟投，保证优先级客户本金与3%收益 平安磐海资本旗舰1 平安磐海资本旗舰 号量化投资基金 2号量化投资基金 托管人国泰君安 盈泰对冲臻金1号 管理人恒宇天泽 平安磐海1期投资 基金 投顾平安磐海 9:1 自有资金跟投 保3%收益优先级 劣后级（平安磐海跟投） 2015年重点布局新兴成长  次年转换为管理型后，优先、