复合风险组合中有关理赔总额分布的分析.pdfVIP

第 20卷 第 3期 甘肃科 学学 报 VoI．20 NO．3 2008年 9月 JournalofGansuSciences Sep．2008 复合风险组合中有关理赔总额分布的分析 鹿艳锦，黎锁平 (兰州理工大学 运筹与控制研究所 ，甘肃 兰州 730050) 摘 要： 针对短期个别风险模型和长期聚合风险模型的理赔总额分布性质及特征作 了较深入的分 析 ，研究了混合型随机变量和的概率分布和短期个别风险模型理赔总额 的统计特征 ；在复合分布框 架下解析了聚合风险模型理赔总额和个别理赔额之间的分布关系，给出了个别理赔额分布的实用计 算方法及理赔总额近似分布，所给方法是原有方法的推进． 关键词 ： 理赔总额；复合风险模型；复合Poisson分布 ；复合负二项分布 中图分类号： O141．4 文献标识码 ： A 文章编号i1004—0366(2008)03—0027—04 OntheDistributionofAggregateClaimsinCompoundRiskM odel LU Yan-jin．LISuo-ping (InstituteofOperationsResearchandControlScience；LanzhouUniversityofScienceand Technology，Lanzhou730050，China) Abstract： W ehavemadeafurtherresearchonthenatureanddistributionsofindividualriskmodelsand compoundmodels，theprobabilitydistributionofthemixedstochasticvariables，andthestatisticalfeatures oftheshort—term individualriskmodels．Alsotherelationshipsbetween thetotalamountofcompound compensationandtheamountofindividualcompensationareinvestigatedundertheconditionsofcompound distributions．Atlastamorepracticalcalculationmethodisgivenfortheindividualriskmodelandtheap— proximatedistributionofitscompensation． Keywords： aggregateclaim size；compoundriskmodel；compoundPoissondistribution；compoundbinomi— alditribution 目前有关讨论风险模型中所涉及的同类型随机变量和的分布的文献较多 卜钉，也研究了由此产生的控 制问题 引．如文献[2，3]主要介绍并应用了多个随机变量和的卷积公式，文献[4，5]给出了一个离散型随机 变量和一个连续型随机变量和的概率分布的例子和求法．我们对保险中的短期个别风险模型和长期聚合风 险模型通常涉及到的理赔总额的分布进行了分析，给出了理赔总额的一系列分布性质和相关的计算方法，所 提供的一些思路和性质有助于对保险风险组合模型的进一步理解和应用． 1 短期个别风险模型理赔总额的分布 一 般文献 中给出了2个离散型或 2个连续型随机变量和的分布，但在保险中常遇到的是混合型随机变 量的和 ，对此有以下结果和应用． 定理1 设随机变量Z—IX+(1一I)Y，其 中I是独立于X、y的服从参数为P的Bernoulli随机变量， X是离散型随机变量 ，y是连续型随机变量 ，则混合型随机变量 Z的分布为 Fz()一pFx()+ (1一p)Fy(z)，且 EZ—pE[X]+(1一户)F[y—I 收稿 日期 。2007—12一II 基金项 目t兰州理工