基于ARIMA模型的时间序列分析——以贵安一体化地区居民家庭人均收入为例.pdfVIP

201 7年第16卷第12期 基于ARIMA模型的时问序列分析 ——以贵安一体化地区居民家庭人均收入为例 口赵彩霞 【内容摘要】贵安新区是国家支持贵州省经济社会又好又快发展的国家级新区，是黔中经济的核心区。本文基于时间序列理 论，以贵阳市1978年至2011年共三十四年的居民家庭人均可支配收入为基础，对数据进行绘图分析、模型识别、 模型估计及预测，通过居民家庭人均收入情况反映贵安新区的经济发展水平。 【关键词】贵安新区；人均可支配收入；ARIMA模型 【基金项目】本文为2016年度贵州省教育厅高校人文社会科学研究自筹项目“大数据时代贵安新区经济发展水平的统计研 究”(编号：2016ZC007)成果。 【作者简介】赵彩霞(1987一)，女，贵州铜仁人；安顺学院数理学院教师，硕士 2012年国务院文件提出要推进贵阳安顺一体化发展，加 快筹建贵安新区，把贵安新区建设成为国家级内陆开放型经 平方和，P、q为参数。 济示范区。贵安新区是国家级新区，位置地处贵阳与安顺之 K·1 间。由于贵安新区是一个刚筹建的新区城市带，相关数据不 0兰l兰H 能准确获取，一个经济区的发展必然跟周边环境相关联，本 (三)参-,tt估计。跟一般的模型参数估计一样，确定模型为 文利用贵阳市有关统计资料，基于ARIMA模型的时间序列ARIMA(P，d，q)模型后，得到了模型的阶数，要对另外两个参数 方法对贵安新区经济发展现状进行分析，为开放型贵安新区 进行估计，一般采用最小二乘法对参数进行估计。 的发展提供一个大体的线索。 (四)模型检验。完成模型的识别与参数估计后对模型 一、ARIMA(P，d，q)模型 进行检验，检验模型的有效性和显著性。分别为模型参数的 设X=(x。，x2，…，Xl，．一x。)为等时间间隔1，2，…，t，…，n 显著性检验和模型的残差序列是否为白噪声的检验。一般 内的时间序列Bx。=xI一，，其中B为后移算子，t第t个时间 采用t检验对模型进行显著性检验。 点，x，为t时刻的时间序列值。使用ARIMA模型的最基本要 三、基于时间序列模型的城镇居民家庭人均可支配收入 求是序列的平稳性。若序列是非平稳的，则需要对序列处 实例分析 理，使之平稳后再进行时间序列分析。 oxt)=O ARIMA(P，d，q)模型的一般形式为：中(B)·(7 (B)e。，或者西(B)(1一B)6X。=O(B)e．。其中，中(B)=1一 ‘P。B一‘P：B2一‘p。B9为自回归算子，P为自回归阶数，‘P．，‘p：，…， ‘P。为自回归部分参数；O(B)=1—0。B一0282一·0qBl为移 动平均算子，q为移动平均阶数，0．，0：，…，0。为移动平均部分 ㈣。| ／ 参数，e．为自噪声序列。 10000l ／ 二、ARIMA模型的建模 ／ (一)序列的平稳化处理。首先要检验时间序列的平稳 性，主要方法是通过散点图或折线图来进行初步检验，然后 j。．一。。一一。一一·“+9。 o’“i080087984586988990I的2 99499699820002002 2004200620082010 2012 再通过ADF单位根对其平稳性作精确判断。如果是非平稳 …r 图1 1978—201