华南理工大学《概率论与数理统计》Prob32ch6s1v02.pdfVIP

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2017-07-27 发布于浙江
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华南理工大学《概率论与数理统计》Prob32ch6s1v02.pdf

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六章大数定理与中心极限定理本章要解决的问题答复 1. 何能以某事件发生的频率作该事件的概率的估计？大数 2. 何能以观测均值作数学定律期望的估计？ 3. 何正态分布在概率论中占有极其重要的地位？中心极 4. 随机变量和的极限分布限定理是什么？ §6.1 大数定理重要不等式马尔可夫（Markov ）不等式设非负随机变量X 的期望E( X )存在，则对于任意实数e 0, E (X ) P (X e ) £ e 仅证连续型随机变量的情形 +• +• x P (X e ) = Úe f (x)dx £ Úe f (x)dx e 1 +• E ( X ) £ ( ) Ú0 xf x dx = e e 推论契比雪夫( Chebyshev)不等式设随机变量X 的方差D ( X )存在，则对于任意实数e 0, D (X ) P (| X - E (X ) | e ) £ 2 e D (X ) 或 P (| X - E (X ) | e ) 1- 2 e 当e 2£ D(X) 无实际意义, 例1 设每次试验中，事件A 发生的概率 0.75, 试用Chebyshev 不等式估计, n 多大时, 才能在 n 次独立重复试验中, 事件A 出现的频率在0.74 ~ 0.76 之间的概率大于 0.90? 解设X 表示n 次独立重复试验中事件A 发生的次数, 则 X ~ B(n,0.75) E (X ) = 0.75 n, D(X ) = 0.1875 n 要使PÊ 0.74 X 0.76ˆ 0.90 ，求n Á ˜ Ë n ¯ ( ) 即 P 0.74n X 0.76n 0.90 即 P (| X - 0.75n | 0.01n) 0.90 由Chebyshev 不等式，e = 0.01n ,故 0.18