复合泊松过程的可加性.pdfVIP

第22卷第6期 大 学 数 学 Vo1．22。№．6 2006年 12月 C0LLEGE M ATHEM ATICS DeC．2006 复合泊松过程的可加性 徐 怀 ， 唐 玲。 (1．安徽大学 数学与计算科学学院，合肥 230039； 2．安徽建筑工业学院数理系，合肥 230022) [摘 要]对复合泊松分布可加性的研究在许多的文献中都可以看到，本文首先应用特征函数的方法证 明了复合泊松分布的可加性．以此为基础，结合对随机过程相关性质的讨论，证明了复合泊松过程也具有与复 合泊松分布可加性相似的，某种意义上的可加性性质． [关键词]复合泊松分布；复合泊松过程 ；可加性 [中圈分类号]O211．6 [文献标识码]A [文章编号]1672—1454(2006)06—0114—04 1 前 言 在经典风险模型中u()一 “+ct-- x ，索赔过程是用一个复合泊松过程来描述的[1]，许多学 者对模型进行深入的研究[5]．比较有吸引力的改进是用两个复合泊松过程描述索赔过程的多险种风 险模型[5．6]，在多险种风险模型中，由于索赔过程的复杂化，使得在经典风险模型中的一些较好的结论 如最终破产概率渐进解、破产概率的上界、破产瞬间赢余分布、破产赤字分布等[4难 以在新的模型中得 到类似证明．欲解决这个问题，笔者认为把两个复合泊松过程描述的索赔过程化简为用一个复合泊松过 程描述的索赔过程是值得深入考虑的思路． 关于复合泊松分布可加性的说明在许多的文献中都可以看到[1。]，文中将首先用特征函数的方法 证明了复合泊松分布的可加性．鉴于此方法，类似地证明了复合泊松过程也具有与复合泊松分布可加性 相似的性质——不过 由于显而易见的原因，证明过程比复合泊松分布可加性的证明要复杂得多．以此为 解决多险种风险模型的相关问题而抛砖引玉． 2 复合泊松分布的可加性 设有完全概率空间(0，F，P)，若有两个独立复合泊松分布S，Sz，S=∑X，其中N1是参数为 的 N2 泊松分布，{五，≥1)独立同分布，分布函数为FI(z)，S。一∑Y，N2是参数为y的泊松分布，{，k~／1} N0 独立同分布，分布函数为F(z)．假设H一∑ 是复合泊松分布，其中N。是参数为 +y的泊松分 布，{，_≥『1)独立同分布，分布函数为F(z)===}IF(z)+_yz(z)．则$1-~-Sz和H具有相同的 分布函数．由此称复合泊松分布具有可加性． 事实上 ，以 ()表示随机变量 的特征函数 ，则有 [收稿 日期]2005—06—20 [基金项目]安徽建筑工业学院硕士科研基金项目14) 第 6期 徐怀，等：复合泊松过程 的可加性 l15 ‘(￡)===E(exp(itx))=JI exp(itx)dF~(z)， 一 。 。 。(￡)=E(exp(ity))：l exp(itx)dF2(z)， ． J一 ∞ 广+ ∞ (￡)=E(exp(itz))：Jl exp(itx)dF()，