十讲 方差,切比雪夫不等式.pptVIP

3.2 方差一. 定义与性质 方差是衡量随机变量取值波动 程度 的一个数字特征。 如何定义？ 1.定义 若E(X2)存在，则称 E[X-E(X)]2 为r.v. X的方差，记为D(X),或Var(X). 称 为r.v.X的标准差 可见 2.推论 D(X)=E(X2)-[E(X)]2. 证明: D(X)=E[X-E(X)]2 例1：设随机变量X的概率密度为 1)求D（X）, 2)求 3. 方差的性质 (1) D(c)=0 反之，若D（X）=0，则存在常数C，使 P{X=C}=1, 且C=E(X); (2) D(aX)=a2D(X), a为常数； 证明: (3)若 X，Y 独立，则 D(X+Y)=D(X)+D(Y); 证明: X与Y独立 1. 二项分布B(n, p)： 二.几个重要r.v.的方差 解法二: 设 第i次试验事件A发生 第i次试验事件A不发生 则 2. 泊松分布p()： 由于 两边对求导得 或 或 3. 均匀分布U(a, b)： 4.指数分布： 5. 正态分布N(, 2)： 思考：1.请给出一个离散型随机变量X和一个连续型随机变量Y，使它们的期望都是2， 方差都是1。 2.已知随机变量X1,X2,…,Xn相互独立，且每个Xi的期望都是0，方差都是1，令Y= X1+X2+…+Xn ，求E（Y2） 三.切比雪夫不等式 若r.v.X的期望和方差存在，则对任意0，有 这就是著名的切比雪夫(Chebyshev)不等式。 它有以下等价的形式： 大数定律 已知某种股票每股价格X的平均值为1元，标准差为0.1元，求a,使股价超过1+a元或低于1-a元的概率小于10%。 解:由切比雪夫不等式 令 方差与协方差的定义 期望、方差、协方差的性质对比 不相关与独立 切比雪夫不等式