基于分时段多模型的短期电价预测 short-term price forecast models based on period-decoupled price sequence.pdfVIP

第36卷第6期 要菜电力 V01．36No．6 EastChinaEJectrjcPower 2008年6月 J．n． 2008 基于分时段多模型的短期电价预测 胡峰，彭力 (江南大学通信与控制工程学院，江苏无锡214122) 摘要：基于分时段时间序列多模型的短期电价预测方法对美国PJM电力市场2006年全年电价数据进行分 析，预测2007年1月1日到7日的一周内每小时的电价，将全年电价数据按照时段划分为24个子序列(PJM 电力市场电价是以小时出清)，分别对每个时段的子序列建立不同的模型进行分析，算例的研究结果显示，平 均绝对百分误差在10％以内，能够用于电力市场短期电价预测。 关键词：电力市场；分时段电价序列；ARCH；ARMA；电价预测 基金项目：国家自然科学基金项目 作者简介：胡峰(1983．)