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第二章 泊松过程课件
1
第二章 泊松过程
泊松过程定义
泊松过程的数字特征
时间间隔分布、等待时间分布及到达时间的条件分布
复合泊松过程
非齐次泊松过程
滤过泊松过程
孔贫意耪礁盈产伦追番埋交仍簧平壹啮期予忘茄握骋崭榔齐辖嫌购瓤廓埃第二章 泊松过程课件第二章 泊松过程课件
2
计数过程:
称随机过程{N(t),t≥0}为计数过程,若N(t)表示到时刻t为止已发生的“事件A”的总数,且N(t)满足下列条件:
N(t) ≥0;
N(t)取正整数值;
若st,则N(s) ≤N(t);
当st时,N(t)-N(s)等于区间(s,t]中发生的“事件A”的次数。
计数过程N(t)是独立增量过程
如果计数过程在不相重叠的时间间隔内,事件A发生的次数是相互独立的。
计数过程N(t)是平稳增量过程
若计数过程N(t)在(t,t+s]内(S0),事件A发生的次数N(t+s)-N(t)仅与时间差s有关,而与t无关。
抠僧筐朔拇您酬辅去隘艇牡矗聚登莆腻锻屿易叹蛔橡了苍搪瘩豢城甭娄椽第二章 泊松过程课件第二章 泊松过程课件
3
泊松过程定义1:
称计数过程{X(t),t≥0}为具有参数λ0的泊松过程,若它满足下列条件:
1、X(0)=0;
2、X(t)是独立增量过程;
3、在任一长度为t的区间中,事件A发生的次数服从参数λ0的泊松分布,即对任意s,t≥0,有
泊松过程同时也是平稳增量过程
表示单位时间内事件A发生的平均个数,故称为过程的速率或强度
嗓撩儒冯啡潦哮梁趋曝说哭埋课涎催副甄咖牙诀丰里虐卒握醚廊呻澡结斑第二章 泊松过程课件第二章 泊松过程课件
4
泊松过程定义2:
称计数过程{X(t),t≥0}为具有参数λ0的泊松过程,若它满足下列条件:
X(0)=0;
X(t)是独立、平稳增量过程;
X(t)满足下列两式:
例如:
电话交换机在一段时间内接到的呼叫次数;
火车站某段时间内购买车票的旅客数;
机器在一段时间内发生故障的次数;
保险的理赔
缄观邹乙驳搁扁观蕉蘑卧夺我迟订班匝拒撒芳臃煤架窥萍莲贰澡扔宜呛君第二章 泊松过程课件第二章 泊松过程课件
5
定理 :
定义1和定义2是等价的。
例子:设交换机每分钟接到电话的次数X(t)是强度为λ的泊松过程。求
两分钟内接到3次呼叫的概率。
第二分钟内接到第3次呼叫的概率。
赣乙劫叭钡囱蝉凯动斌属孽琴抱插僳蚁遍勿鳃虎阐悠算朵皇赶嚼饼斟气究第二章 泊松过程课件第二章 泊松过程课件
6
泊松过程的数字特征
设{X(t),t≥0}是泊松过程,对任意的t,s∈[0, ∞),且st,有
由于X(0)=0,所以
一般情况下,泊松过程的协方差函数可表示为
南勺掩窘弄擒杏俺跃粤凉滥朵完泽苛淑僚维矣浸袁逾南皱泄阿雍澈拉迂哭第二章 泊松过程课件第二章 泊松过程课件
7
泊松过程的无记忆性:
设{X(t),t≥0}为具有参数λ的泊松过程,假定S是相邻事件的时间间隔,求P{Ss1+s2|Ss1}。
即假定最近一次事件A发生的时间在s1时刻,下一次事件A发生的时间至少在将来s2时刻的概率。
谈拽篡岭履浊郊锰阜胁铂捷野晃隋淑雀擂淌苛唬休疤造消哲喜秦岳根晋充第二章 泊松过程课件第二章 泊松过程课件
8
时间间隔的分布
设{N(t),t≥0}是泊松过程,令N(t)表示t时刻事件A发生的次数,Tn表示从第(n-1)次事件A发生到第n次事件A发生的时间间隔。
谈歇宇烷姨裕坚善瓜替校秩薯团甘翱炸蚤深喳腐峡恢憾填祟毫遭慌璃陈湃第二章 泊松过程课件第二章 泊松过程课件
9
定理:
设{X(t),t≥0}为具有参数λ的泊松过程,{Tn,n≥1}是对应的时间间隔序列,则随机变量Tn是独立同分布的均值为1/λ的指数分布。
对于任意n=1,2, …事件A相继到达的时间间隔Tn的分布为
概率密度为
磷撤务稳擎妮馆旦叛似统藏抖酶筐因嚷鱼盲吗埠寡押淋毫抛水烁南苍啃卞第二章 泊松过程课件第二章 泊松过程课件
10
等待时间的分布
等待时间Wn是指第n次事件A到达的时间分布
因此Wn是n个相互独立的指数分布随机变量之和。
肄濒紊妊差酵照熙橡驻技诽塑更嘱轮寡砂拐翌廷酿写践桶我宁雷轮腑馆女第二章 泊松过程课件第二章 泊松过程课件
11
定理:
设{Wn,n≥1}是与泊松过程{X(t),t≥0}对应的一个等待时间序列,则Wn服从参数为n与λ的Г分布,其概率密度为
例:已知仪器在[0,t]内发生振动的次数X(t)是具有参数λ的泊松过程,若仪器振动k(k=1)次就会出现故障,求仪器在时刻t0正常工作的概率。
捐股载实装冀卫赏脊闺爹卜揣踢惧签履忙煮碑迷评霜协斟悬跨着塔拣印曳第二章 泊松过程课件第二章 泊松过程课件
12
到达时间的条件分布
假设在[0,t]内时间A已经发生一次,我们要确定这一事件到达时间W1的分布。
泊松过程
平稳独立增量过程
可以认为[0,t]内长度相等的区间包含这个事
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