泰康行业配置型投资账户说明书.PDF

泰康行业配置型投资账户说明书 1.账户特征与投资策略 本账户具有高风险收益的特征，适合风险承受能力较强的投资者。 本账户采用团队协作的模式，实现对各个行业组的有效覆盖，打造深度式、 专业化的投资模式。账户聚焦产业逻辑，深刻把握产业变迁、景气波动带来的投 资机会，并通过架构设计来强化组合的有效性及风险控制，追求产品资产的长期 稳定可持续增长。 2.资产配置范围及投资比例限制 本投资账户主要投资于上市权益类资产，还可以投资流动性资产、固定收益 类资产、基础设施投资计划、不动产相关金融产品、其他金融资产等法律法规允 许或监管部门批准的其它投资品种和产品。 上市权益类资产包括股票、股票型基金、混合型基金、权益类保险资产管理 产品，以及其他经中国保监会认定属于此类的工具或产品。流动性资产包括现金、 货币市场基金、银行活期存款、银行通知存款、货币市场类保险资产管理产品和 剩余期限不超过 1 年的政府债券、准政府债券、逆回购协议，以及其他经中国保 监会认定属于此类的工具或产品。固定收益类资产包括银行存款（包括定期存款、 协议存款、同业存单等）、债券型基金、固定收益类保险资产管理产品、金融企 业 （公司 ）债券、非金融企业 （公司 ）债券和剩余期限在 1 年以上的政府债券、 准政府债券，以及其他经中国保监会认定属于此类的工具或产品。其他金融资产 包括商业银行理财产品、银行业金融机构信贷资产支持证券、信托公司集合资金 信托计划、证券公司专项资产管理计划、保险资产管理公司项目资产支持计划、 其他保险资产管理产品，以及其他经中国保监会认定属于此类的工具或产品。本 账户投资的基础设施投资计划、不动产相关金融产品、其他金融资产的基础资产 均符合相关法律法规以及监管部门批准的投资范围。 本投资账户可以进行正回购操作。 本投资账户可参与股指期货交易，根据风险管理的原则，仅限于以套期保值 为目的，并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。 投资比例限制：投资于权益类资产的比例为账户资产的 60%-95%。投资于流 动性资产、固定收益类资产、基础设施投资计划、不动产相关金融产品、其他金 融资产等资产的比例为账户资产的 5%-40%，其中流动性资产的投资比例不低于 账户资产 5%。 3.业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*15%+7 天通知存款利率 *5% 4.流动性管理方案 针对本账户可能出现的流动性风险，包括因证券市场交易量不足，导致证券 不能迅速、低成本地变现的风险，管理人应提前对可能出现的流动性风险预警并 做出相应流动性安排，具体措施如下： (1)账户资产至少保有 5％或以上的流动性资产，包括现金、货币市场基金、 银行活期存款、银行通知存款、货币市场类保险资产管理产品和剩余期限不超过 1 年的政府债券、准政府债券等，以保证账户资产具有较好变现能力。 (2)为应对可能发生的流动性风险，管理人持续对市场资金面进行跟踪分析和 预判，与市场机构保持密切沟通，通过债券回购等方式融入短期资金，以满足投 保人退出及时支付的需求。 5.主要投资风险 本账户的投资风险主要是上市权益类资产 （股票、股票型基金等 ）的市场风 险，此外，还包括债券利率风险，债券、基础设施投资计划、信托计划、存款等 资产的信用风险以及因证券市场交易量不足导致证券不能迅速、低成本地变现的 流动性风险。如实施境外投资，还会承担相应的汇率风险以及境外投资风险。 6.账户估值方法 (1)股票估值 1 ）上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易 且不属于长期停牌的，以最近交易日的收盘价估值；长期停牌股票，采用指数收 益法估值。 2 ）送股、转增股、配股和增发的新股，按估值日在交易所挂牌的同一股票 的收盘价估值，估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。 3）首次公开发行未上市的股票，按成本价估值；首次公开发行且有明确锁 定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价估值。 4 ）非公开发行有明确锁定期的股票的估值 如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取