第5讲——第2章节.pptVIP

系统辨识基础 第5讲 第2章 随机信号的描述与分析 2.1 随机过程的基本概念及其数学描述（第4讲） 2.2 谱密度函数（第4讲） 2.3 线性过程在随机输入下的响应（第5讲） 2.4 白噪声及其产生方法（书2.5）（第5讲） 2.5 M序列的产生及其性质（书2.6）(第6讲) 2.3 线性过程在随机输入下的响应 2.3.1 线性过程在随机输入下的输出谱密度 2.3.2 线性过程在随机输入下的互谱密度 2.3.1 线性过程在随机输入下的输出谱密度 对于如图所示线性系统 2.3.1 线性过程在随机输入下的输出谱密度 如果u和y是确定性过程 2.3.1 线性过程在随机输入下的输出谱密度 如果u和y是随机过程， 证明：proof_for_第四讲_p66_线性过程在随机输入下的输出谱密度.doc 注意：u和y是平稳随机过程（系统到达随机意义下的平稳，不是过渡过程） 2.3.2 线性过程在随机输入下的互谱密度 对于上述线性系统，当u和y是平稳随机过程时，有 2.3.2 线性过程在随机输入下的互谱密度 证明： 2.4 白噪声及其产生方法 2.4.1 白噪声的概念 2.4.2 表示定理与成形滤波器 2.4.3 (0,1)均匀分布随机数的产生 2.4.4 正态分布随机数的产生 2.4.1 白噪声的概念 (1) 白噪声过程的两种等价定义 (2) 白噪声过程的性质 (3) 多维白噪声过程 (4) 近似的白噪声过程 (5) 白噪声序列 (6) 多维白噪声序列 (7) 白噪声序列的用途 (1) 白噪声过程的两种等价定义 定义1：如果一个平稳随机过程w(t)具有恒定的功率谱密度函数，即在全频段内，有 则称w(t)为白噪声过程。 覆盖全频带，白光光谱包含了所有可见光的频率 (1) 白噪声过程的两种等价定义 (1) 白噪声过程的两种等价定义 定义2：如果一个平稳随机过程w(t)具有如下的自相关函数，即 则称w(t)为白噪声过程。 (1) 白噪声过程的两种等价定义 (1) 白噪声过程的两种等价定义 两种定义的等价性 根据Wiener-Khintchine定理，可以证明如果w(t)的自相关函数满足定义2，则其功率谱密度满足定义1 (2) 白噪声过程的性质 白噪声的均值默认为零E(w)=0 ，否则，自相关函数不可能为冲激函数（?函数） 白噪声无记忆性，任两个不同时刻的随机变量之间不相关，即 白噪声平均功率是? 平均功率= (2) 白噪声过程的性质 白噪声的频带无限宽，功率在频域上均匀分布（功率谱密度是直线） 白噪声在现实中不存在（时域、频域） 是否为白噪声与随机过程的分布无关（如正态分布白噪声，均匀分布白噪声，正态分布非白噪声过程，均匀分布非白噪声过程） 研究白噪声的目的，数学处理简单、方便，最优输入，易于辨识算法中噪声和干扰的分析与处理 有色噪声：不是白噪声的随机过程 (3) 多维白噪声过程 多维白噪声的定义 其中，Q为正定的常数矩阵 (4) 近似的白噪声过程 低通白噪声：如果零均值平稳随机过程的功率谱密度在一定的频带内均匀分布，即 则称其为低通白噪声过程（限带白噪声） 低通白噪声过程的自相关函数为 （?0越大，越近似于?函数，图2.19） (4) 近似的白噪声过程 限带白噪声在 处等于0，因此，如果以 为采样时间采样限带白噪声过程，采样得到的样本两两互不相关(图2.19) (4) 近似的白噪声过程 另一种近似白噪声：如果零均值平稳随机过程w(t)的自相关函数Rw(?) 近似为?函数，即 则视其为近似的白噪声 时间差超过一定的长度后不相关。 （P28，例2.2） (5) 白噪声序列 对于零均值平稳随机序列w(k)（只在离散时间点上定义），如果其不同时刻的随机变量两两不相关，则称其为白噪声序列，即 (5) 白噪声序列 白噪声序列的谱密度函数 白噪声序列是实际存在的，因为只要求离散时刻的两两不相关* (5) 白噪声序列 白噪声序列的例子 (6)多维白噪声序列 多维白噪声序列 (7)白噪声序列的用途 作为最优输入信号，仿真产生白噪声序列的实现； 假定干扰为白噪声序列，简化问题的研究 假定干扰为有色噪声序列，则可以将其表示成白噪声通过成形滤波器的输出 利用白噪声序列的性质，简便辨识算法的求解或推导 2.4.2 表示定理与成形滤波器 设平稳噪声序列{e(k)}的谱密度Se(?)是?的实函数，或是cos(?)的有理函数，那么必定存在一个渐近稳定的线性环节，使得如果环节的输入是白噪声序列时，则环节的输出是谱密度为Se(?)的平稳噪声序列。 ?满足上述条件的平稳随机序列e(k)，?成