银行从业资格《风险管理》模拟试卷(七部分).docVIP

窗体顶端 第 1 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列对单一客户授信集中度中集团客户特征的表述，不正确的是（ ）。 A.主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属 关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制的 B.共同被第三方企事业法人所控制的 C.在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人而非被其他企事业法人控 制的 D.存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集 团客户进行授信管理的 正确答案：C, 第 2 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 预期损失率的计算公式表示为（　　）。 A.预期损失率=预期损失／资产总额B.预期损失率=预期损失／贷款资产总额C.预期损失率=预期损失／负债总额D.预期损失率=预期损失／资产风险敞口 正确答案：D, 第 3 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列不属于违反用工法造成损失的原因的是（ ）。 A.劳资关系 B.安全/环境 C.未经授权的活动 D.性别、种族歧视 正确答案：C, 第 4 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计／开发应持有的态度是（　　）。 A.追求快速见效，只需考虑短期效果B.系统要大而全，使用国内领先的信息设备C.从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过程D.系统越大越好，可以超越本行业的业务 正确答案：C, 第 5 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 实践表明，良好的（　　）管理已经成为商业银行的主要竞争优势，有助于提升银行的盈利能力和实现长期战略目标。 A.市场风险B.流动性风险C.声誉风险D.国家风险 正确答案：C, 第 6 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 某企业2008年净利润为0. 5亿元人民币，2008年初总资产为10亿元人民币，2008年 末总资产为15亿元人民币，则该企业2008年的总资产收益率为（ ）。 A. 3. 00% B. 3. 63% C. 4. 00% D. 4. 75% 正确答案：C, 第 7 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 错误监控／报告是指商业银行监控／报告流程不明确、混乱，负责监控／报告的部门的职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行必要的（　　）或者对外部汇报不准确。 A.法律规定B.监管职责C.汇报义务D.风险计量义务 正确答案：C, 第 8 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为 10%,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1 年内的违约概率为（ ）。 A. 0. 04 B. 0.05 C. 0.95 D. 0. 96 正确答案：A, 第 9 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于风险管理策略的说法，正确的是（ ）。 A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B.风险补偿是指事前（损失发生以前）以风险承担的价格补偿C.风险转移只能降低非系统性风险D.风险规避可分为保险规避和非保险规避 正确答案：B, 第 10 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 根据国家风险的分类，（　　）是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受损失的风险。 A.政治风险B.社会风险C.经济风险D.环境风险 正确答案：B, 第 11 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 最主要和最常见的利率风险形式是（ ）。 A.重新定价风险 B.收益率曲线风险 C.基准风险 D.期权性风险 正确答案：A, 第 12 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（ ）。 A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失 B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失 C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失 D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移 正确答案：C, 第 13 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 缺口分析侧重于计量利率变动对银行（ ）的影响。 A.短期收益 B.长期收益 C.中期收益 D.经济价值 正确答案：A, 第 14 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是（ ）。 A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标B.核