标准索赔额下带干扰的破产模型研究.pdfVIP

第 19 卷 第 4 期 湖 南 文 理 学 院 学 报（自 然 科 学 版） Vol. 19 No. 4 2007 年 12 月 Journal of Hunan University of Arts and Science(Natural Science Edition) Dec. 2007 文章编号：1672-6146(2007)04-0039-03 标准索赔额下带干扰的破产模型研究 陈 东 (四川师范大学 数学与软件科学学院, 四川 成都 610068) 摘 要：在标准索赔额下的破产模型基础上，建立了考虑利 对保险公司的破产概率影响较大的是那些数额较大 率因素的标准索赔额下带干扰的破产模型，求出了其破产概 的索赔，我们称为“大索赔”. 这些索赔的发生预测 率的上下界，从而使破产概率更接近实际，更有实用价值. 难度大，而且对保险公司可造成的损失也大. 对此， 关键词：破产概率；标准索赔额；干扰；利率 文献[2]建立了标准索赔额下的破产模型来研究它 中图分类号：F 840 文献标识码：A 的破产概率. 实际中，利率也是应该考虑的因素(见 文献[3])，再加上保险公司实际经营中有不确定收入 为了生存和发展，公司的最基本的经营目标就 或支出的干扰(见文献[4])也会对其破产概率产生较 是盈利，对保险公司而言，就是建立盈余. 保险精 大影响，由此，本文在标准索赔额下的破产模型基 算中，盈余是指初始资金加上收取的保费超过理赔 础上，建立了考虑利率因素的标准索赔额下带干扰 的那一部分. 如果盈余出现为负，就称为“破产”发 的破产模型，求出了其破产概率的上下界，从而使 生. 虽然在实际中出现这种“破产”并不是说保险公 破产概率更接近实际，更有实用价值. 司将要倒闭，但在一定程度上反映了该保险公司的 2 改进模型的建立 财务状况. 因此，对破产理论的研究具有重要的意 义. 定义 1[2] 如果存在一个数值Y ，使得所有小于 0 Y 的索赔额为“小索赔” ，所有大于Y 的索赔额为 1 经典的破产模型理论 0 0 “大索赔”，则称Y 为标准索赔额. 0 考虑一个保险公司，对任意时刻t ≥0 ，用U(t) 假定１ 对于索赔过程，考虑到时刻t 为止的小 表示保险公司在时刻 t 的盈余. 设保费以常数率