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R时间序列FAQ
R
金融时间序列分析
常见问题集
目录
前言 4
Ⅰ基础篇 5
1 时间序列基础 6
1.1 创建时间序列对象 6
1.2 规则时间序列对象 13
1.3 时区和夏令时 20
1.4 时间序列对象的排序以及重合日期处理 31
1.5 时间序列的连接与合并 43
1.6 时间序列对象的取子集操作 64
1.7 时间序列对象与类函数 79
1.8 缺失值处理 93
2 时间序列对象的查看与绘图112
2.1 时间序列对象的显示112
2.2 时间序列对象的图形展示119
3 使用R 函数 125
3.1 金融时间序列对象与base 包中的函数 125
3.2 金融时间序列对象与stats 包中的函数 139
3.3 金融时间序列对象与utils 包中的函数 155
4 性能测试 160
4.1 创建时间序列对象的性能测试 160
4.2 对时间序列取子集的操作性能 164
Ⅱ应用篇 169
5 ARIMA 模型 170
6 GARCH 模型 171
7 VaR 模型 172
8 极值理论模型 173
前言
本书分为上下两篇,上篇为基础篇,下面为技术篇。
Ⅰ
基础篇
1
时间序列基础
1.1创建时间序列对象
需要加载的R 包
library(zoo)
library(xts)
library(timeSeries)
R 进行金融分析时最常用的时间序列类型是什么?
zoo 包中的zoo 格式,xts 包中的xts 格式和timeSeries 包中的timeSeries 格式,使用
timeSeries 包时需要timeDate 提供支撑。
这三种时间序列对象的时间戳有哪些不同?
zoo 类型时间序列对象和xts 类型的时间序列对象的时间戳标记取决于生成时间序列对
象是所使用的时间戳标记的类型。而 timeSeries 对象的时间戳标记与生成时间序列对象时
所使用的时间戳标记是独立的,timeSeries 对象的时间戳通常是数值型。
创建时间序列对象时最常用的时间戳标记是什么类型的?
对于zoo 对象和xts 对象而言,当其处理的是日记录数据时,由于不用关心时区信息,
因此通常用Date 类型的时间戳标记;当期处理的是盘中数据时、或者涉及时区信息和夏时
令时,通常用POSIXct 类型的时间戳标记。timeSeries 对象的时间戳标记通常是timeDate
对象,timeDate 本身携带了Olsen 时区数据的基准信息。
时间序列对象依赖于其被创建的方式吗?
对于依赖于操作系统时区信息的zoo 对象和xts 对象而言是这样的,zoo 对象和xts 对
象的显示结果跟操作系统的内部时区设置以及夏令时规则有关,因此,同样的 zoo 对象和
xts 对象在不同的操作系统上可能结果不一致。而 timeSeries 对象不受此影响,因为
timeSeries 对象的时间戳标识为timeDate 对象。timeDate 对象一般是以POSIXct 格式存储
的GMT 时间,其将时区和DST 信息与Rmetrics 中的Olsens 时区数据库单独存储。
在不需要关心时区信息时,当前的时区环境对时间序列对象的创建有什么影
响?
对于zoo 对象和xts 对象,作为默认时间戳标识类型的as.POSIXct 函数会基于本地系
统环境中的时区设置来创建时间戳。
args(zoo)
function (x = NULL, order.by = index(x), freque
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