全面风险管理与风险量化技术.pdf

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全面风险管理与风险量化技术

银行金融创新产品研发系列培训 新资本协议与风险管理量化 (2012年12月) 深圳市非凡信息技术有限公司 内部研究资料,请勿传播 国内银行业金融创新“源动力” 外部竞争环境冲击 “客户为中心”经营理念的转变 国 内 风险量化技术及风险数据大集市建设 银 行 银行流程优化能力的提升 业 业务定价能力的提升 竞争力需求 国家金融改革及新监管要求 深圳市非凡信息技术有限公司 中国银行业实施 《新资本协议》四大背景 1 金融服务实体经济及利率市场化引发对定价能力的要求 巴塞尔协议的演进及监管技术逐步成熟 2 规模扩大及客户差异化致风险管理能力提升的内在需求 3 国际金融危机事件的警示作用 4 深圳市非凡信息技术有限公司 《巴塞尔协议》发展历程 巴塞尔III 2007年欧美金融危机爆发 提高资本监管标准 加强对流动性监管 引入杆杠率监管指标 增加逆周期等考量要素 … 巴塞尔I贡献 巴塞尔协议III 提出了资本充足率要求 2009-2010年 采用权重法计算风险加权 巴塞尔协议II 资产 巴塞尔I的缺陷 2004年 未对信用风险细分 仅关注信用风险 关于市场风险的补 充协议 1996 巴塞尔II 引入内部评级法 引入操作风险 巴塞尔协议I 确立三大支柱

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