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第3 章高斯滤波器.PDF
第3 章 高斯滤波器
3.1 卡尔曼滤波: TheKalmanFilter(KF)
3.2 扩展卡尔曼滤波: TheExtendedKalmanFilter(EKF)
3.3 无迹卡尔曼滤波: TheUnscentedKalmanFilter(UKF)
基于Talor 展开进行局部线性化，仅是对高斯分布的非线性变换进行线性近似
的一种方式。另一种常用的近似方法是“无迹Kalman 滤波(Unsented Kalman Filter,
UKF)”。无迹Kalman 滤波通过一种“Sigma Point” 采样方法，我们称为特征点采样。
这种方法，通过在特征点 i 对函数g u , 进行采样，利用采样的结果进行
t t1
加权计算，获得对变换后分布的均值和方差的估计值，用于近似原高斯分布。
3.3.1 基于特征点采样的近似方法
UKF 采用基于特征点采样的方法。具体的，对具有均值为 ，方差为 的n-维
高斯分布，可确定2n 1 个特征点，这些特征点表示为：
0
i (√n )i for i 1, ..., n (3.1)
i (√n )i for i n 1, ..., 2n
Note: 注意，式(3.1) 中：
√
其中每个采样点是一个n 维向量；下标 代表矩阵 n 的第i 列向量。
i
2 n n 是一个微调参数，其中 和 是缩放因子。 决定每个特
征点到均值的距离。
√
对矩阵平方根 n 的计算，一般采用Cholesky 分解[] 的方法，这样可
以使得计算更有效和稳定。
设待近似的函数为g ，UKF 的基本思想就是在特征点上对要近似的函数进行
采样，然后，基于采样的结果，基于两个权值进行加权计算，计算近似均值和近似的
方差。
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i g i (3.2)
2n
′ i i
m
i0 (3.3)
( ) ( )
2n T
′ i i ′ i ′
c
i0
其中，
0 i 1
m , m , for i 1, ..., 2n (3.4)
n 2 n
0
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