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2017-09-29 发布于湖北
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CTA金融梦工厂课件

CTA 量化交易策略 Diversified Managed Futures Trading 1 CTA 基本概念目录 2 CTA 学习路径 CONTENTS 3 CTA 典型策略 CTA 基本概念  CTA 全称为Commodity Trading Advisor ，即商品交易顾问，通过给客户提供期权期权方面的交易建议戒直接通过受管理的期货账户参与实际交易来获取收益的机构戒个人。  CTA 主要交易对象为期货及期权合约，因此也被称为管理期货(Managed Futures)基金。  截至到2015年，CTA基金的管理规模已经突破3300亿美金。 CTA 基本概念 Multi-Strategy Merger Arbitrage Macro Fixed Income Event Driven Equity Market Neutral Equity Long-Only Equity Long/Short Equity Long Bias Emerging Markets Distressed Securities CTA $333.40 Convertible Arbitrage $0.00 $100.00 $200.00 $300.00 $400.00 $500.00 $600.00 单位: Billion 数据: Barclay Hedge 1 1 1 1 1 2 C 5 7 9 1 3 5 7 9 1 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sep-04 A Jan-05 May-05 基 Sep-05 Jan-06 本 May-06 Sep-06 概 Jan-07 May-07