随机过程第1章 引论.pdf

随机过程 Stochastic Process 1 教材及参考书 教材： 随机过程（第三版），方兆本，缪柏其编著，科学出版社，2011.2 参考书： 1、应用随机过程，林元烈编著，清华大学出版社，2002.11 2、随机过程（第四版），刘次华，华中科技大学出版社，2008.8 3、随机过程（原书第2版），（美）罗斯（ Ross ，S. M.）著，龚光鲁 译，机械工业出版社，2013.7 4、应用随机过程：概率模型导论（第10版）， （美）罗斯（Ross ，S. M.）著，龚光鲁 译，人民邮电出版社，2011.5 2 第 1章 引论 1.1 概率 1.2 随机变量、分布函数及数字特征 1.3 条件期望和矩母函数 1.4 随机过程的概念及分类 3 1.1 概率  随机试验、样本空间与事件 概率论的一个基本概念是随机试验. 一个试验(或观察) ，若它的结果预先无 法确定，则称之为随机试验，简称试验(experiment). 所有试验的可能结果组 成的集合，称为样本空间 ，记作 . 中的元素则称为样本点 ，用 表示. 样本空间 的任意子集 称为一个事件(event). 以下是一些例子. 1. 如果试验由抛掷一枚硬币所构成，那么 ={正面，反面}. 如果 ={正面} ， 那么 是抛掷一枚硬币出现正面这一事件. 如果 ={反面} ，那么 是抛掷一枚 硬币反现正面这一事件. 2. 如果试验由抛掷一颗骰子所构成，那么 ={1,2, 3, 4, 5, 6}. 如果 ={1}，那 么 是骰子点数为 1这一事件.如果 ={2, 4, 6}，那么 是骰子点数为偶数这 一事件. 4 1.1 概率 3. 如果试验由抛掷两枚硬币所构成，那么 ={(正,正), (正,反), (反,正), (反,反)}. 如果 ={(正,正), (正,反)} ，那么 是第一枚硬币出现正面这一事件. 4. 如果试验由抛掷两颗骰子所构成，那么样本空间由下列36个点组成 ＝ 如果 ={(1,6), (2,5), (3,4), (4,3) , (5,2), (6,1)}，那么 是两颗骰子点数和为 7这一事件. 5. 如果试验由测量一辆汽车的寿命所构成，那么 =[0, ∞). 如果 =(2, 6)， 那么 是一辆汽车耐用2年到6年这一事件. 5 1.1 概率 事件的运算 设 和 为样本空间 的任意两个事件，则 (1) 并运算“ ”： ={ ： 或 } ，即事