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我国宏观经济非参数联立模型的局部线性广义矩估计
管 理 工 程 学 报
Vol17 , No4 Journal of Industrial EngineeringEngineering Management 2003 年 第 4 期
我国宏观经济非参数联立模型的局部线性广义矩估计
叶阿忠
(福州大学管理学院 , 福建 福州 350002)
摘要 : 联立方程模型在经济政策制定 、经济结构分析和经济预测方面起重要作用 , 但以往的线性或非线性联
立方程模型容易造成单方程的设定误差 , 致使联立方程的累积误差很大 , 不能很好地反映现实中的经济现象 。本
文将非参数回归模型的局部线性估计方法与传统联立方程模型估计方法相结合 , 首次提出了非参数计量经济联立
模型的局部线性 GMM 估计并应用于我国宏观经济非参数联立模型且与线性联立模型进行了比较 , 结果表明: 我
国宏观经济非参数联立模型优于线性联立模型 。
关键词 : 宏观经济 ; 非参数计量经济联立模型 ; 局部线性 GMM 估计
( )
中图分类号 : F12316 文献标识码 : A 文章编号 : 2003
0 引言 联立模型的局部线性 GMM 估计并应用于我国宏观经济非参
非参数回归模型的研究是当前计量经济学研究中的一 数联立模型且与线性联立模型进行了比较 ,结果表明:我国
个重要方向[4 ,5 ] 。现实中 ,经济变量之间的关系未必是线性 宏观经济非参数联立模型优于线性联立模型 。
关系或可线性化的非线性关系 ,而变量之间的参数非线性关
系又很难确定 ,因而非参数单方程计量经济模型的研究在近 1 非参数计量经济联立模型的局部线性广义矩估
30 年间得到了迅速的发展并趋于成熟[ 1 ,2 ,4 ,6 ] 。联立方程模 计
型在经济政策制定 、经济结构分析和经济预测方面起重要作 自Hansen[ 12 ] ( 1982) 提出广义矩估计以来 ,该估计方法已
用[ 10 ] ,但以往的线性或非线性联立方程模型容易造成单方程 成为计量经济模型的一种重要估计方法[ 1] 。当经济结构不
的设定误差 ,致使联立方程的累积误差很大 ,不能很好地反 断变化 ,经济变量之间难以用参数线性或参数非线性关系描
映现实中的经济现象 。而非参数回归模型具有较线性或非 述时 ,应该建立非参数模型 。设非参数计量经济联立模型的
线性回归模型更好的拟合优度 ,非参数联立方程模型是较传 某结构式方程为 :
统联立方程模型更贴近现实经济现象的模型 ,能较好地拟合 Y = m ( X ) + u ( 1)
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现实中的经济状况 。目前关于非参数计量经济模型的研究
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