投资和干扰具有随机保费的离散风险模型.pdfVIP

高校应用数学学报 2009，24(1)：9-14 投资和干扰具有随机保费的 离散风险模型 黎锁平，刘 琪 (兰州理工大学运筹与控制研究所，甘肃兰州730050) 摘 要：在考虑具有保费且含通货膨胀等随机干扰因素的影响，同时又考虑将多余资 本用于投资以提高保险公司赔付能力的基础上，对经典的风险模型进行扩展，由此建 立了一个带有投资且具有随机保费率和干扰的更为实际的风险模型．对新模型的性质 进行讨论，得到了其盈利过程的平稳增量性和风险过程的统计特征；对破产概率的研 究，获得了最终破产概率的Lundberg不等式及其一般表达式．最后通过数值模拟阐述 了破产概率上界分别随投资额、保费额和理赔额变化而变动的情况，获得了对实际运 营有启发性的结论． 关键词：盈余过程；破产概率；风险模型；调节系数 中图分类号：O211．6：F840 文献标识码：A 文章编号：1000-4424(2009)01—0009—06 引言以及模型建立 风险理论是对保险业所面临的各种风险进行数理分析的理论．而风险模型则是经营者或决 策者对各种金融或保险风险进行定量分析和预测的重要工具 1【-2】．科学的分析保险公司未来的 保费收入和可能发生的理赔额，以及估计保险公司的破产概率及其相关的控制问题等，都是十分 重要的研究课题，一些具体工作和结果可参见文献[3-81． 经典风险模型中，保险公司的盈余过程R(n)=札+an—S )，其中u为初始准备金，Js(n)为 总理赔额，保险公司按照单位时间常数速率c取得保费 1【-21．但事实上，不同的保单所收取的保 费往往不一样，而是一个随机变量．根据这一实际情况，同时考虑到通货膨胀等随机因素，文 献5【】对上述风险模型进行了推广．文献 71则从投资角度出发，将初始资金拨出一部分用于投 资，对模型进行了研究，但仍将保费率作为常数，同时也没有考虑通货膨胀等随机因素的影响． 基于文献f5，8】工作的启发，本文对经典风险模型作了较为深入的的改进和推广．我们既考虑了保 费收取率随机变化且含通货膨胀等随机干扰因素的影响，同时又考虑将多余资本用于投资以提 收稿 日期：200708-07 基金项目：教育部 春“晖计划”(z2oo6-1-62006)；甘肃省高校研究生导师科研基金(0703-10)；兰州理工大学优秀中 青年教师基金(Q200106) 10 高校 应 用 数 学 学报 第24卷第1期 高保险公司的偿付能力，由此建立一个将多余资本用于投资的随机保费率下带干扰的更为实际 的新模型．随后对新模型的性质进行了讨论，得到了其盈利过程的平稳增量性和盈余过程的数 字特征；对其破产概率的研究，则获得了最终破产概率的Lundberg不等式及其一般表达式；最后 通过数值模拟阐述了破产概率上界分别随投资额、保费额和理赔额的变动情况，获得了有意义 的结论．以下我们先给出新模型的数学定义． 在某概率空间(， P)上，设保险公司的盈余过程为： M (n) Ⅳ(n) R(n)=(u—F)+F(1+ )+∑ 一∑‰+ ， (1) 扛：1 = 1 模型中R(n)表示第n期末保险公司的盈余．其中 1)钆是保险公司初始资本，F反映根据初始资本金的大小及单位时间内预测赔款额大小而设 定用于投资的基金，是单位时间的投资收益率． 2)M (n)表示时间段(0，叫内保险公司签订的保单数，服从参数为扎1的Poisson分布． 3)Ⅳ(n)表示时间段(0，n】内的赔付总次数，服从参数为礼2的Poisson分布． 4){ ，佗 0)是离散的Brownian~_动，且E( )=0，D(Wn)=礼，当Anted,时． 5) 表示第i次保费额， k表示第 次赔付额．{) 与{k’ 1都为取值于(0，。。)的独 立同分布随机变