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数理统计与现代金融
20 12 4 No． 4 20 12
年第 期 征 信
总第165 期 CREDIT REFERENCE Serial NO． 165
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数理统计与现代金融
李志浩
( ， 250 100)
山东大学经济学院 山东济南
: ， 。
摘 要 数理统计是金融数学的必修课 在金融领域的分析中发挥着举足轻重的工具作用 通过研究数理统计及
， 、 、
其有关公式的含义与推导 系统分析数理统计在金融产品的定价模型 计量分析 风险评估和风险管理等方面的作
， 。
用 最终得出数理统计在现代金融领域重要的应用价值
: ; ; ; ;
关键词 数理统计 现代金融 定价 计量金融 风险管理
中图分类号:F830 文献标志码:B 文章编号:1674 － 747X (2012)04 － 0090 － 03
些研究和模型都用到了数理统计中的定理，
特别是
、
一 引言
期权定价中的Black － Scholes 期权定价模型和二叉
［1］
，
数理统计可以看做是概率论的推广应用 其众 树期权定价模型。
。 ，
多内容都是建立在概率论基础之上的 但是 数理 ( )
二 风险管理中的数理统计
，
统计作为纯数学的一个方向 如果仅仅研究数理统 VaR “ ”
风险管理中的 一般被称为 风险价值 或
，
计的数学性质 就脱离了数学在科学研究中应有的 “ ”， ，
在险价值 是指在一定的置信水平下 某一金融
。
价值 正如数学以其逻辑性和严密性被其他学科作 ( )
资产组合 或证券组合 在未来特定的一段时间内
［2］
，
为有力工具运用于分析应用中一样 数理统计也因 的最大可能损失。
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