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最小二乘最优问题
5.7
5.7.1
1 2
min Cx −d
2
x 2
sub.to A ⋅x ≤b
Aeq ⋅x beq
l b ≤x ≤ub
CAAeq dbbeqlbubx
MATLAB5.x conls
lsqlin
x = lsqlin(C,d,A,b) %A ⋅x ≤b Cx = d x
x = lsqlin(C,d,A,b,Aeq,beq) %Aeqbeq Aeq ⋅x beq
A=[ ]b=[ ]
x = lsqlin(C,d,A,b,Aeq,beq,lb,ub) %lbub l b ≤x ≤ub
Aeq=[ ]beq=[ ]
x = lsqlin(C,d,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0) % x0 x lb=[ ]
ub=[ ]
x = lsqlin(C,d,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0,options) % options
[x,resnorm] = lsqlin() % resnorm=norm(C*x-d)^22-
[x,resnorm,residual] = lsqlin() %residual=C*x-d
[x,resnorm,residual,exitflag] = lsqlin() %exitflag
[x,resnorm,residual,exitflag,output] = lsqlin() % output
[x,resnorm,residual,exitflag,output,lambda] = lsqlin() % lambda x
Lagrange
5-15
Cx=d
A ⋅x ≤b l b ≤x ≤ub
x
C = [0.9501 0.7620 0.6153 0.4057;…
0.2311 0.4564 0.7919 0.9354;…
0.6068 0.0185 0.9218 0.9169;…
0.4859 0.8214 0.7382 0.4102;…
0.8912 0.4447 0.1762 0.8936];
d = [ 0.0578; 0.3528; 0.8131; 0.0098; 0.1388];
A =[ 0.2027 0.2721 0.7467 0.4659;…
0.1987 0.1988 0.4450 0.4186;…
0.6037 0.0152 0.9318 0.8462];
b =[ 0.5251; 0.2026; 0.6721];
lb = -0.1*ones(4,1);
ub = 2*ones(4,1);
[x,resnorm,residual,exitflag,output,lambda] = lsqlin(C,d,A,b,[ ],[ ],lb,ub);
x =
1
-0.1000
-0.1000
0.2152
0.3502
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