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概率论复习要点第六章(华理)
第六章 参 数 估 计
内容提要
（一）点估计
当母体X 的分布形式已知，但其中含有未知参数θ ,θ ,⋅⋅⋅θ 时，试采用样本(X , X ,⋅⋅⋅X ) 来估计参数θ ,θ ,⋅⋅⋅θ 的问题称为参数的点估计问题，
1 2 m 1 2 n 1 2 m
1.矩法估计
设总体ξ具有已知类型的分布函数F (x ;θ ,θ , ,θ ) ，其中(θ ,θ , ,θ ) ∈Θ是未知参数或参数向量。(X ,X , ,X ) 为取自总体ξ 的一个样本。
1 2 k 1 2 k 1 2 n
假定总体的 k
k 阶原点矩μ Eξ 存在，显然μ （只要j k ）也都存在，并且它们都是θ ,θ , ,θ 的函数。这时利用“矩法原则”：样本的j 阶原点
k j 1 2 k
j j
矩X 等于总体的j 阶原点矩Eξ ，从而构造以下的矩方程组
j j
X Eξ ，j 1,2, ,k
求解方程组可以求得θ ,θ , ,θ 的一组解：
1 2 k
∧ ∧
θ θ (X ,X , ,X ) ，j 1,2, ,k
j j 1 2 n
∧ ∧
这里用符号θ 表示θ 的估计量，由于它仅依赖于样本(X ,X , ,X ) ，且不包含未知参数，所以θ 为一个统计量。进一步，若要估计θ ,θ , ,θ 的
j j 1 2 n j 1 2 k
∧ ∧
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