由连续局部鞅驱动的倒向随机微分方程的解_李师煜.pdfVIP

第30 卷第5 期 江西理工大学学报 Vol.30,No.5 2 0 0 9 年 1 0 月 JOURNALOF JIANGXI UNIVERSITYOF SCIENCE ANDTECHNOLOGY Oct . 2009 文章编号：1007- 1229（2009）05- 0071- 03 由连续局部鞅驱动的倒向随机微分方程的解 李师煜， 高武军 （江西理工大学理学院，江西赣州341000） 摘 要：利用连续局部鞅的性质和用Lipschitz 函数列去逼近连续函数的方法，研究了以连续局部 鞅为干扰源，系数满足连续和线性增长条件的倒向随机微分方程，证明了其解存在并且最小解也 存在． 关键词：倒向随机微分方程；连续局部鞅；解的存在性 中图分类号：O211.63 文献标识码：A Solution of Backward Stochastic Differential Equations Driven by Continuous Local Martingales LI Shi-yu ，GAO Wu-jun （Faculty of Science ，Jiangxi University of Science and Technology,Ganzhou 341000,China） Abstract ：In this paper, BSDE with continuous local martingale in which the coefficient satisfies continuous and linear growth conditions is discussed. The existence results of solutions and minimum solutionn are obstained. Key words ：backward stochastic differential equations; continuous local martingales; existence of the solution 一些学者对其驱动过程进行了推广，其中，山东大 0 引 言 学的李娟老师在文献[2]中，研究了以连续局部鞅为 倒向随机微分方程现已成为金融数学、最优控 干扰源的倒向随机微分方程，对经典的倒向随机微 制、随机决策和偏微分方程等领域中不可或缺的重 分方程进行了实质性的推广． 要工具．研究倒向随机微分方程解的存在性不仅 1 相关理论 对倒向随机微分方程理论本身具有十分重要的意 义，而且它可以应用于控制金融等理论研究． 令（Ω，F ，{F } ，P）为一个带信息流的完备的 t t ≥0 自从Pardoux 和Peng1990 年给出了倒向随机 概率空间，其中流{F } 满足通常条件，记P 为可料 t t≥0 微分方程解的存在唯一性结果，一方面，许多学者 σ 域．M={M ，F 誜0≤t＜∞}为一个连续局部鞅，并且