试论巨灾保险费率精算模型及其应用.docVIP

　　试论巨灾保险费率精算模型及其应用 巨灾保险费率精算模型及其应用论文导读：本论文是一篇关于巨灾保险费率精算模型及其应用的优秀论文范文,对正在写有关于风险论文的写有一定的参考和指导作用,既要正确反映风险差别，又要有利于承保工作效率的提高。　　风险梯度的划分有两种办法，一是在确定的巨灾保险区划内，以行政区域建立风险梯度区域；另一种办法是以地理标志界限来建立风险梯度区域，如河流、山脉、人口线等等。笔者认为第一种策略较易推广。根据我国的实际情况，笔者倡议巨灾保险区划应按照省级行政区域来设定，而风 摘 要：由于巨灾风险及其保险具有特殊性，风险可保性“经典定义”和大数法则不适用于巨灾保险及其费率精算。基于巨灾保险概念，在对巨灾事件离散模型、经济损失模型和保险损失模型研究的基础上建立了巨灾保险费率精算模型。以福建巨灾保险区划内住宅所面对的巨灾台风为例，利用实证数据资料对该模型及其矩阵化的应用策略进行了验证，结果表明该巨灾保险费率精算模型通用性强，易操作，结果较为可靠。 　　关键词：巨灾风险；巨灾保险；费率精算模型；福建巨灾台风保险 　2011收稿日期　　简介：石兴（1964—），男，上海人，中银保险有限公司副总裁，高级经济师，中国海事仲裁委员会仲裁员，英国皇家特许保险学会会员（FCII），博士，主要研究方向为保险产品设计、自然灾害保险。 　　 　　一、 引言 　　巨灾保险分为两大类，一类是政策性巨灾保险，一类是商业性巨灾保险（主要是为企事业法人单位所面对巨灾风险提供保障）。本文的研究对象是政策性巨灾保险，以下简称“巨灾保险”。 　　巨灾保险是指依据巨灾保险法规和制度，在确定的巨灾保险区划范围内，建立巨灾风险新型共保体，以某一专项/综合（主要是专项）自然灾害保险条款为基础，以触发约定标准的巨灾风险为保险赔偿的启动标志，对特定的保险标的（关系到国计民生的标的或行业，如民用住宅、公共基础设施和农业，乃至包括人的生命）实施的强制巨灾保险［1］。 　　国内外绝大多数商业保险产品的保险责任范围都包含巨灾风险在内的所有自然灾害风险，少数保险产品将地震等巨灾风险除外，投保人如需投保，保险当事方在协商一致后可以通过批单形式予以加保。但每当巨灾发生，极其巨大的生命和家庭财产以及较多社会财产损失都得不到保险赔偿。世界商业性和政策性巨灾保险赔偿率之和较低这一事实说明了商业性巨灾保险所发挥的作用不大，政策性巨灾保险在世界社会经济发展中甚至严重缺失［2］。 　　巨灾保险市场失灵最为重要的理由是没有将其按照经济政策性保险的归属，列为政策性重点扶持保险项目，没有制定巨灾保险法规和制度。其次是巨灾风险与可保性风险“经典定义” 　　风险可保性“经典定义”是指保险人能够运用保险精算原理和大数法则，将那些具有同类风险的众多单位或个人集合在一起，以合理计算分担金的形式，由保险人筹措建立保险基金，实现对少数成员因该风险事故所致经济损失的补偿行为和保险人必要的盈利之目的，这样的风险才能为保险人所接受，是可保的风险。这一定义的基础是“大数法则”。 　　及其特巨灾保险费率精算模型及其应用由优秀站.zglPL）”，主要预测一个时段内，如每100年内，可能发生的、超过历史记录的特大数额损失的可能性［3］。巨灾保险应对的是大面积大范围群体损坏的风险，故不能按照保险原理来划分危险单位和估算每一危险单位最大损失。但在巨灾保险区划内，对单一事件最大可能损失范围和金额的估计是需要认真考虑的。 　　（四） 社会经济发展趋势 　　我国城市化步伐正在加快，物质财富不断增长和人口不断聚集，一些地区的发展可以用日新月异来形容。所以巨灾保险费率精算必须要考虑当地的经济发展水平。及时了解和更新这些数据对保险人确定巨灾保险费率是至关重要的。 　　（五） 纯风险费率因素 　　纯风险费率必须真正反映保险标的所面对的风险大小，才能体现巨灾保险费率公平的原则，避开良币遭逐现象。需要注意的是一些国家对巨灾保险采用财政补贴、税收优惠等措施，直接补贴或减免被保险巨灾保险费率精算模型及其应用由优秀站.提供,助您写好论文.人所支付的保费，导致名义费率降低 巨灾保险费率精算模型及其应用论文导读：本论文是一篇关于巨灾保险费率精算模型及其应用的优秀论文范文,对正在写有关于风险论文的写有一定的参考和指导作用,保险的概念和相关定义，建立合适的精算模型，才能厘定为被保险人和保险人所共同接受的合理的巨灾保险费率。　　建立巨灾保险费率精算模型，我们需要分步进行，先从研究单个保险标的面对单一巨灾风险所引致的保险期望损失简单模型开始，然后再推广建立巨灾保险费率精算的一般通用模型。　　（一）巨灾保险期望损失简单模型　　1.发 、费率不能真正反映保险标的所面对的风险大小，这对开展巨灾保险是十分不利的