第三章 参数 区间估计.ppt

1-91 几个常用统计量复习 三、单侧置信区间 第三节 区间估计 在估计湖中鱼数的问题中,若我们根据一个实际样本，得到鱼数 N 的极大似然估计为1000条. 实际上，N的真值可能大于1000条，也可能小于1000 条. 若我们能给出一个区间，在此区间内我们合理地相信 N 的真值位于其中.这样对鱼数的估计就有把握多了. 第三章 参数估计 习惯上把置信水平记作 ，这里 是一个 很小的正数. [ ] 也就是说，我们希望确定一个区间，使我们能以比较高的可靠程度相信它包含真参数值. 湖中鱼数的真值 这里所说的“可靠程度”是用概率来度量的，称为置信概率，置信度或置信水平. 1.置信区间与置信度 定义 设总体X 含一待估参数 对于样本 找出 使得： 称区间 为 的置信区间 为该区间的置信度 区间估计要求根据样本给出未知参数的范围， 并保证真参数以指定的较大概率属于这个范围。 通常,采用95%的置信度,有时也取99%或90%. 即置信度为 这时重复抽样100次, 则在得到的100个区间中包含 真值 的有95个左右, 例如:若 真值的有5个左右 。 不包含 是一个随机区间； 给出该区间 含真值 的可靠度 。 可能性。 表示该区间不包含真值 的 区间 由于正态随机变量广泛存在， 指标服从正态分布， 特别是很多产品的 我们主要讨论总体分布为正态的的区间估计情形. 若样本容量很大，即使总体分布未知，应用 中心极限定理，可得总体的近似分布，于是也可 以近似求得参数的区间估计. 2.正态总体均值的区间估计 (1) 已知方差，估计均值 设 为总体 的一个样本 置信度 下，来确定 设已知方差 且 是 的 一个无偏点估计. 的置信区间 且 对于给定的置信度 查正态分布表，找出 临界值 使得： 由此可找出无穷多组 通常我们取对称 使： 区间 由上 分位点的定义 推得，随机区间： 查正态分布表 找出 得： 需要指出的是，给定样本，给定置信水平，置信区间也不是唯一的. 对同一个参数，我们可以构造许多置信区间. 我们总是希望置信区间尽可能短. 任意两个数a和b，只要它们的纵标包含f(u)下95%的面积，就确定一个95%的置信区间. 置信区间短表示估计的精度高， 像 N(0,1)分布那样概率密度 的图形是单峰且对称的情况。 当n固定时以 的区间长度为最短， 我们一般选择它。 若以L为区间长度，则 可见L随 n 的增大而减少（α 给定时） 例1 已知幼儿身高服从正态分布，现从5-6岁的幼 儿中随机地抽查了9人,其高度分别为 115,120,131 115,109,115,115,105,110cm; 假设标准差 置信度为95%; 试求总体均值 的置信区间 解 已知 由样本值算得： 查正态分布表得 得置信区间： 置信区间越短,估计精度越高 注意：置信区间并不是唯一的。 同样给定 选取样本函数： 对于给定的 分布表，得临界值 查 使 我们取对称区间 使 即： 未知方差，估计均值 可用样本方差： (2) 由 分布表 查 分布表 找出 其中， 是样本容量 是表中自由度； 推得，随机区间： 得 由中心极限定理知， 当 n 充分大时， 无论X服从什么 分布，都近似有 当n很大时， 容易想到用样本方差?代替σ后对分布影响 不大， 故n很大时，n50 则μ的置信度为1－α的置信区间为 均值的区间估计总结 (1) 方差已知 方差未知 (2) 3. 方差的区间估计 设 为总体 的一个样本 我们知道 是 的一个点估计 并且样本函数： 因此使概率对称的区间： 由于 分布无对称性， 即： 由 分布表的构造 置信区间： 即 第五节 两个正态总体参数的区间估计 分别是这两个样本的均值, 且 X 与 Y 独立, X1 , X2 , …, 是取自X 的样本, Y 的样本, 分别是这两个样本的样本方差, 则有 Y1,Y2,…, 是取自 和 一、两个正态均值差 的置信区间 和 已知， 的置信区间 独立 的一个置信水平为 的置信区间为 未知， 的置信区间 的一个置信水平为 的置信区间为 二、两个总体方差比 的置信区间 （仅讨论 未知的情况） 的一个置信水平为 的置信区间为 上述置信区间中置信限都是双侧的，但对于有些实际问题，人们关心的只是参数在一个方向的界限. 例如对于设备、元件的使用寿命来说，平均寿命过长没什么问题，过短就有问题了.