2016湖南的大学随机过程期末复习.docVIP

一、简单计算方面复习重点 1、已知零均值平稳正态随机过程在某两个时刻、的联合概率密度分布函数，如何根据该表达式求方差以及两个时刻随机变量的相关系数？在已知的情况下如何求的条件均值，条件方差，如何求、两个时刻随机变量的二维联合特征函数，如何根据二维联合特征函数计算联合矩；零均值平稳正态随机过程，若相关系数函数、方差已知，如何求条件概率密度，如何求两个时刻的二维联合特征函数，如何根据二维联合特征函数计算联合矩。 2、窄带随机过程，若已知，幅度过程的一维概率密度分布函数与相位过程的一维概率密度分布函数的表达式；复包络，同相及正交分量分别为，，若定义复包络的相关函数为，其他相关函数、、与的关系。 3、第7章PPT中关于泊松分布的例子，推广到自上次发车后若乘客数达到则立刻发下一趟车，否则要等到分钟才发车，平均每分钟到达的乘客数为的情况。 4、已知转移概率、，及，如何求？对于齐次马尔可夫链，什么与什么可以刻画其全部统计特性？ 5、实信号的复信号表示，二者的频谱与之间的关系，的实部及虚部与之间的关系；零均值、方差为的平稳正态随机过程与其Hilbert变换在同一时刻的联合概率密度分布函数。 6、若已知各态经历平稳随机过程的相关函数为，对于任意样本函数， 、、与相关函数之间的关系。 7、随机过程，如果、为均值、方差、互相关函数已知的正态随机变量，如何求的概率密度分布函数？其中、为相互独立的概率密