汽车金融信贷风险问题分析.docVIP

我国汽车风险问题 汽车消费信贷即对申请购买轿车的借款人发放的人民币担保贷款；是银行与汽车销售商向购车者一次性支付车款所需的资金提供担保贷款，并联合保险、公证机构为购车者提供保险和公证。 银行对消费者汽车信贷支持的现状 随着风险问题的日益暴露，汽车消费信贷业务开始受到银行的冷落。多数银行在还款方式上还是采用首付，然后分期付款这一传统形式，以单一的业务类型满足的是少部分人群需要。主要采取的是由客户自己提供申请材料，然后进行审批贷款，这种粗放型经营方式，其风险系数大为提高。银行以其经营主体的垄断地位，在汽车消费信贷业务发展还有诸多缺陷的环境中，一定程度上放弃了该市对于不少准备买车的消费者而言，贷款购车越来越难了，这并不是因为银行贷款压力小，而是由于如果投放不当则可能会导致银行不良资产的增多。两三年前盛极一时的“零首付”提车，导致的是接踵而来的车贷大面积呆账、坏账。但是，在丰厚利润的诱惑下，商业银行并没有由于巨大的信用风险而彻底放弃这项业务，他们的努力主要集中在以下两方面： 首先，对于大多数商业银行而言，他们也知道杯弓蛇影并不足取，从而在采取手段控制违约风险的前提下，他们恢复了汽车信贷业务。目前各家银行都提高了贷款审核力度，从而有效加强对贷款人的信用监察力度。相比以前，现在从银行直接贷款购车的手续要繁琐的多。 其次，有些商业银行既想在汽车金融市场中占有一席之地，又想有效控制风险，降低不良贷款比率。他们选择了与国外汽车金融巨头合作或者直接入股筹建汽车金融公司的做法，同时还有一些商业银行选择了与某个汽车生产商合作，。 如果I=0 ， L=0 如果I=1， L=1 先假定S、E固定不变，则唯一身下的不确定因素为违约是否发生。违约与不违约的概率分别为P、(1-P)，则预期损失为 EL=P（1×E×S）+(1-P)(0×E×S)=PES 还是假设S、E不变 = = = = = = UL= EL= =(1-P) pr(S,E┃I)是给定I等于某个值是S和E的联合概率密度函数。在实际运用中，我们关心的是pr(S,E┃I=1)时的情形，即在违约发生的情况下S和E的概率密度函数。 式中二重积分与S、E的协方差定义式很相似，故 则EL= 式中为常数，可以提出来 = 当I=0时， = 将概率分布函数分解为概率分布函数的积，对每一项单独进行积分 = = 积分项和方差的表达式几乎一样，故可以化为 = = = 对于只有一笔货款，风险敞口E的方差接近于0， 故= UL= 总结：当违约损失率S与风险敞口E固定不变时， EL=P×E×S UL= 当S和E是变化的时候，则 EL=P 如果S和E不相关，有 UL= 违约及信用评级下调共同作用下损失的确定 PG，各评级违约的概率； LG，各评级违约的损失 EL= UL= 确定长至数年的违约概率 第二年违约概率PD,2= PG LG 以M表示表中的迁移矩阵，G为迁移至不同信用评级概率的列向量。 G= M=[ Pd,aaa Pd,aa Pd,a Pd,bbb Pd,bb Pd,b Pd,ccc Pd,default] 到了年末，评级的概率分布为M乘以G， GT=2=MGT=1=MMGT=0 GT=3=MGT=2=GT=0 ∶ ∶ ∶ GT=N=MGT=N-1=GT=0 则客户的第N年违约的概率可以从GT=N中最后一个因式得到。 上式GT=N的计算结果中的违约项所得到的是违约累积概率。 任意给定年费发生违约的概率，及边缘概率为 =＋ 四 风险防范 风险防范是有目的、有意识地通过计划、组织、控制和检察等活动来阻止风险损失的发生，消弱损失发生的影响程度，以获取最大利益。主要指防范有危险的事件等，的风险防范通常可以从制度、检察和自律管理等方面着手，以达到消除或减缓风险发生的目的。外部环境风险的防范 　　企业外部环境风险的客观性迫使我们必须在企业内部建立一套应对环境风险的预警管理系统，来监测与评估外部环境对企业的影响，明确企业面临或可能面临的不利环境因素，这样就可以建立防范企业外部环境风险的有效机制，使企业处于一个安全的环境之中。企业外部环境预警管理系统由预警分析与预控对策两大任务体系构成。 　　1．预警分析的活动内容。预警分析是对企业外部环境风险的识别、分析与评估，并由此做出提示的管理活动。它包括三个阶段：监测；识别；诊断。 　　2．预控对策的活动内容。预控对策是根据预警分析的活动结果，及时矫正与控制企业内部的管理活动，采取有效的管理措施来应对外部环境的变化。预控对策的活动目标是实现对各种不利外部环境变化的早期预防与控制，它包括组织准备